\x(t + 1) = &x(f) — 4Gx(f) +Tw@_ ....... (IV.88)
\e(t + 1) = (I — kH)<&e{t) + (I — kH)Tw(t) — kv{t + 1),
где e(t)=x(t)—x(t)—вектор ошибки фильтрации. 138
Поскольку нас будут интересовать лишь
стационарные оп
тимальные
системы управления запасами, т. е. такие системы,
для которых оптимальное управление
при N-+oo определяется
законом с постоянными параметрами G и К,
то выпишем соот
ношения для этого случая. „Очевидно, их
можно; получить как
частные случаи (IV.83). .
C(f) = WW(t.+ l)+Rl*$'W(t+l)Ot. (IV.89)
K(ty-M(t)H' (HMtH't+V):. (IV.90)
Причем Wt и Mt определяются рекуррентными матричными уравнениями:
(IV.91)
М (t + 1) = ФМ (t) Ф' —ФАГ (О Н' (ИМ (t) В' + V)ИМ(/)Ф' + Tcov{w, w'}.
(IV.92)
Заметим, что первое уравнение решается* в обратном времени, а второе — в прямом. Можно показать, что существует стационарное решение (IV.91) в случае положительной определенности матрицы, если система (IV.47) является полностью управляемой или стабилизируемой. Поэтому необходимо проверить управляемость или стабилизируемость системы (IV.47). Выявить эти условия позволяют следующие- две теоремы, рассмотренные в приложении.
Теоремы 1 и 2, доказанные в приложении, определяют условия существования стационарной оптимальной системы управления запасами. Для применения на практике полученных соотношений теперь лишь остается вывести формулы для определения основных параметров, входящих в уравнения.
Для определения дисперсий запасов cr| { и управлений (поставок) el-, входящих в критерий оптимизации, выведем соотношения для ковариационных матриц -£)'(**), ■/)(**>«>. Для этого перепишем сокращенно систему (IV.88) в виде .
(IV.91)
где
А.
А
fit
ф_
О ;(/ —~КН)Ф
Г Г Q
(У—ЩТТ—
(IV.92)
(IV.93)
(IV.94) Ш
Введем обозначение для ковариационной матрицы вектора состояний замкнутой системы D <РР) :
D\xx) I D(t |
= м ш = |
(IV.95)
Вычислив рЖ1 Р'н-i по (IV.91) и взяв математическое ожидание, получим следующее рекуррентное уравнение для Z)JPP>:
D^^AD^A'^ A cov{yyf}Af. (IV.96)
Учитывая, что % является оптимальной матрицей фильтра, можем записать'
M\xtQ=M{{lt + ?t)}l't=M{lJi't}. (IV.97)
Соотношение
(IV.97) позволяет упростить (IV.96) и при
вести его к виду •
— W Щхх) — D\ee)) (Ф —
Р: (IV.98)
, Здесь матрица Z)jee) определяется уравнениями оптимального фильтра Калмана—Бьюси:
D\ee) = (]—КН) М,
= М \р) = М {(xt - tt) (xt - lt)f) =
= M MlЧ- М {Щ — 2М \х£).-
Из условия оптимального фильтра (IV.97) можно записать
Имея в виду, что оптимальное управление щ=—Gxt, ковариационную матрицу Z)J""> запишем в виде
D\uu) = GD(xh Gf = G (D\xx) —D\ee)) Gf. (IV.99)
Таким образом, мы получили формулы для расчета всех ковариационных матриц, входящих в уравнения оптимизации.
Покажем теперь на примере системы управления резервуар-
ными
конденсатосборными парками ГПУ-2 объединения Ку-
баньгазпром
эффективность разработанных алгоритмов. Рас
считанные
параметры модели имеют следующие характери
стики: '
140
10 0 1 О 0 10 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0,627 0 0 0 0 0 0,535
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.