Для вычисления Vn(N—1) подставим (IV.70) в (IV.69), тогда после несложных преобразований получим |
(;VN (N — 1) = М [x'n-i&n-iQi&n-iXn-i ~r 2xN-№n-*\Qn X X %n-.iQnOn-iXn-i
Оббзначим отклонение действительного значения вектора со-
стояния Jfjv-i от условного математического ожидания Xjv-t через xjv-ii а через Yiv-i—матрицу вида г
7^-1=5^-1^-1%-!^- , (IV.73)
Тогда (IV.71) запишется в "виде
VN\N— \) = M {x'N^iOfN-i(QN — 7*-i}<6v-i*jv-.i/+
+
^_1Ф^_17лг-1Ф^_1^-1 + Wm-\ Тм-& Tn-iWn_i
}. (IV.74)
' Введя обозначения .
-i = 0>n~i (On
Y |
-f- Wn-\ Yn-iQn-1 ^N—l^N—lf
запишем VN(N—l) в^ виде
^ Vn{N— I) = M {xn~\Pn-\Xn~iA- oiN-iix, w))^ (IV.76)
Отсюда можем записать критерий оптимальности -для
(N—2)-го шага: V -
136
VN (N — 2) = min min M {xN-iQNxN-\ + uN-2Rn-2Un-2 +
uN—2 uN—\
+ .xnQnxn + Un-\Rn-\Un-\\. (IV. 77)
На основании принципа оптимальности и с учетом (IV.77) можно записать
VN(N — 2) = min M [x'N-№n-iXN-i + un-2Rn-&n-2-\-
UN~2
^(x, w)), , (IV.78}
где WN-iQ
Далее необходимо подставить в (IV.78) xN-2, выраженное
через uN-2,
и повторить преобразования,
подобные приведен*
ным ранее для (N—1)-го шага. Опуская промежуточные вы
кладки, можно записать; J ; ■
UN-2 « — GN-2XN-2,(IV.79)
где"" . ■■' .: ■' ,1'., ■■■..■■: ■:-.
GjV-2 ■='ПЛ'-2'Фл?-21^Лг-1Ф^-2,
Значение критерия будет иметь вид
, VN(N—2) = М \x'N-t2Pn~2
+ «л^-2 (х, w)}, (IVЩ
где , ■. -.■■ ■. - ■...... ■.■;■ . ■■ : ■ ■ . •■:.■■
Аналогично, используя метод математической индукции, найдем оптимальные управления на (N—/)-мшаге:
где
(IV.82>
4 = M {xn-j
/=1, 2, . . . ,#.
■ "»■.■■■
Начальные условия имеют вид
13T
Таким образом, соотношения (IV,82) показывают, что синтез оптимальной системы управления запасами сводится к решению двух задач: 1) вычислению матриц Gn-j', 2) текущей обработке информации с целью получения условного математического ожидания М{xN-j/zN~j} вектора состояния.
Теперь остановимся на процедуре обработки текущей иц-
.•-••.
формации для получения оценок x(t) на основе вектора наблюдений zV\
Рассмотрим систему (IV.47):
Фильтр Калмана—Бьюси для этой системы имеет вид
(IV.83)
где
(IV.84) |
kt = NLfft (HtMfl't +
Tt |
i = Ot[I - MtH't (HtMtHt + Vt)~x Ht
(IV.85)
Mt — ковариационная матрица ошибки одношагового прогноза;
tt+i/t = хЧ+i—x^+i/t; (IV.86)
kt — матрица оптимальных весовых коэффициентов
фильтра.
Поскольку матрица HtMtHt+Vt является вырожденной, то
предлагается использовать операцию
псевдообращения
матриц. '•
i
Теперь объединим все вместе для получения замкнутой системы управления запасами, для чего выпишем совместно все полученные соотношения и исходные уравнения состояния:
u(t) = -G(t)x(t)
x\t + 1) = Ф*(0 +ф«(t) +k(t'+l) [z{t + 1) -
(IV.87)
Рассматривая совместно уравнения системы (1У.87), легко найдем уравнения закона управления для замкнутой системы:
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.