12. Оценка качества множественных регрессионных моделей.
13. Мультиколлинеарность и методы ее устранения.
14. Общая характеристика регрессионных моделей с переменной структурой
15. Сущность и виды фиктивных переменных.
16. Оценка качества регрессионной модели с переменной структурой
17. Спецификация динамической регрессионной модели.
18. Стационарные и нестационарные временные ряды. Виды регрессионных динамических моделей
19. Авторегрессия во временных рядах: методы распознавания и учета.
20. Лаговые переменные
21. Проблема автокорреляции остатков методы ее обнаружение и преодоления.
22. Обобщенный метод наименьших квадратов.
23. Особенности определения трендовой составляющей. и расчета параметров тренда.
24. Методы анализа циклической составляющей в динамических моделях.
25. Прогнозирование при помощи регрессионных динамических моделей
26. Сущность и последствия гетероскедастичности.
27. Методы обнаружения гетероскедастичности.
28. Методы смягчения проблемы гетероскедастичности
29. Спецификация модели в виде системы одновременных уравнений.
30. Приведенная форма уравнений
31. Система линейных одновременных уравнений.
32. Косвенный метод наименьших квадратов.
33. Двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.
В самостоятельную работу студента входит выполнение контрольной работы, включающей в себя анализ реальных экономических данных при помощи изученных эконометрических моделей. Требования к содержанию работы:
1) Расчет показателей тесноты связи между двумя экономическими показателями из статистических данных, приведенных в приложениях 6-8.
2) Определение и графическое изображение регрессионной зависимости между рассматриваемыми показателями по различным методам: «метод средних», «метод проб», метод выбранных точек, МНК линейная модель и любая на выбор (квадратичная). Оценка адекватности построенной модели.
3) Построение регрессионной модели с 2-мя объясняющими переменными. Определение и сравнение адекватности модели с парной регрессией.
4) Анализ ряда данных на наличие гетероскедастичности и автокорреляции (различные методы).
5) Анализ эконометрической модели с переменной структурой.
1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. – М.ЮНИТИ, 1998. – 1022 с.
2. Бородич С.А. Эконометрика: Учеб. пособие. – Мн.: Новое знание, 2001. – 408 с.
3. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 402 с.
4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. Проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 311 с.
5. Кулинич Е.И. Эконометрия. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
6. М.Эддоус, Р.Стенсфилд. Методы принятия решений. - М., Аудит, ЮНИТИ, 1997.
7. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. Учебное пособие. 2-е изд. – М.: Дело, 1998. – 248 с.
8. Мардас А.Н. Эконометрика. Краткий курс. – М.:Питер-пресс, 2001
9. Орлов А.И. Эконометрика: Учебное пособие для вузов / А.И. Орлов – М.: Экзамен, 2002. – 576 с.
10. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 192 с.
11. Сулицкий В.Н. Методы статистического анализа в управлении: Учеб. пособие.– М.: Дело, 2002. – 520 с.
12. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.
13. Ch. Mukherjee, Р. White, M. Wuyts Econometrics And Data Analysis for Developing Countries, Routledge, 1998
14. Экономическая статистика. Эконометрика: Методические материалы по экономическим дисциплинам для преподавателей средних школ и вузов. Под ред. Л. С. Гребнева. М.: Высшая школа экономики, 2000, 112 с.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.