1. Оценку как способ оценивания можно определить:
a. как расчетную формулу
b. как конкретное число
c. как характеристику генеральной совокупности
2. Если математическое ожидание оценки равно соответствующей характеристике генеральной совокупности, то такая оценка называется:
a. эффективной
b. несмещенной
c. эквивалентной
3. Противоречия между несмещенностью и эффективность оценки разрешаются в пользу несмещенности, когда
a. недопустимы большие ошибки
b. допустимы большие ошибки при условии их взаимокомпенсации
c. допустимы большие ошибки при условии незначительного их числа
d. никогда
4. Как зависит состоятельность оценки от числа наблюдений:
a. прямо пропорционально
b. обратно пропорционально
c. никак не зависит
5. Может ли возникнуть ситуация, когда состоятельная оценка не обладает свойством несмещенности?
a. нет, не может
b. может при малых выборках
c. может, при выполнении условия эффективности
6. Ковариация является:
6) мерой отклонения индивидуальных значений
7) мерой взаимосвязи двух переменных
8) величиной, всегда положительной
9) абсолютной величиной
10) относительной величиной
Варианты ответа
a. 1,3,4 d. 2,5
b. 1,3,5 e. 2,3,4
c. 2,4
7. При сравнении коэффициентов ковариации (cov(x,y)) и корреляции (rx,y) всегда можно сделать вывод, что:
a. cov(x,y) больше rx,y
b. cov(x,y) меньше rx,y
c. cov(x,y) равна rx,y по модулю и противоположна по знаку
d. cov(x,y) имеет одинаковый знак с rx,y
8. По какой из формул рассчитывается коэффициент корреляции:
a.
b.
c.
9. В чем преимущество коэффициента корреляции перед коэффициентом ковариации
a. дает большую точность расчета
b. обеспечивает сопоставимость анализа по разным выборкам
c. проще методика расчета
d. преимуществ нет
10. Какой показатель связи используется, если требуется оценить связь между двумя факторами при условии постоянства третьего?
a. коэффициент автокорреляции
b. коэффициент частной корреляции
c. коэффициент общей корреляции
d. ковариация
11. Какой показатель из перечисленных не является показателем связи:
a. ковариация
b. дисперсия
c. коэффициент корреляции
d. коэффициент детерминации
1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. – М.ЮНИТИ, 1998. – с. 231 – 281; 391 – 448.
2. Бородич С.А. Эконометрика: Учебное пособие. – Мн.: Новое знание, 2001. – с. 13–93
3. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999. – XIV, с. 34 – 53
4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. Проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – с. 24 – 48; 56 – 60
5. Кулинич Е.И. Эконометрия. – М.: Финансы и статистика, 2001. с. 26 – 43
6. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. Учебное пособие. 2-е изд. – М.: Дело, 1998. – с. 17 – 42
7. Орлов А.И. Эконометрика: Учебное пособие для вузов / А.И. Орлов – М.: Экзамен, 2002. – с. 71 – 122
8. Теория статистики: Учебник / под редакцией Р.А. Шмойловой. – 3-е изд. – М.: Финансы и статистика, 1999. – с. 301 – 304
9. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – с.25 – 32
3.1. Спецификация модели парной линейной регрессии
3.2. Сравнительный анализ методов определения параметров парной регрессии
3.3. Содержание и особенности применения метода наименьших квадратов (МНК) в расчете параметров парной линейной регрессионной модели. Свойства оценок МНК
3.4. Спецификация модели и вычисление параметров нелинейных парных регрессионных моделей при помощи МНК
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.