Эконометрика: Учебно-методическое пособие (Изложение базовых знаний и основных практических навыков построения и использования эконометрических моделей), страница 29

3.  В чем состоит различие моделей ANOVA и ANCOVA? Какие модели чаще используются на практике?

4.  Опишите основные направления использования моделей с фиктивными переменными. Приведите примеры.

5.  Как выглядит спецификация ANCOVA – модели?

6.  Когда используется мультипликативная форма модели ANCOVA?

7.  Какая особенность применения МНК для расчета параметров модели в мультипликативной форме?

8.  Каковы особенности оценки качества моделей с переменной структурой?

9.  Для чего используется тест Чоу?

10.  Какие виды моделей с фиктивной зависимой переменной Вы знаете?

11.  Какие ограничения линейной вероятностной модели затрудняют ее применение?

12.  Какая цель преследуется при построении LOGIT модели.

Задания и задачи

1.  Приведите пример модели с переменной структурой:

a)  ANOVA

b)  ANCOVA

c)  модели с фиктивной зависимой переменной

Для каждой модели укажите количество фиктивных переменных и принимаемые значения

2.  По приведенным в таблице данным постройте модель с переменной структурой.

В апреле 2001 на предприятия сменился директор. Рассмотрите различные варианты моделей. Какая из возможных моделей будет наиболее качественной?

3. По данным таблицы из предыдущего задания, используя подход «сверху вниз», постройте модель анализа факторов, влияющих на заработную плату работников фирмы. Выделите фиктивные переменные и покажите, каким образом они определяются.

4. Оцените качество модели с переменной структурой, если:

m = 4

n = 50

S_e² = 1200

S_y² = 10800

S_e(z)² = 1000

Есть ли необходимость в использовании фиктивных переменных?

5. По данным таблицы постройте LPM  и LOGIT – модели и рассчитайте их параметры. Какова вероятность банкротства для предприятия если К_ал = 0,002, К_тл = 1,2, рентабельность в прошлом году – (- 0,12), в текущем – (+0,07). Насколько качественна построенная модель.