Эконометрика: Учебно-методическое пособие (Изложение базовых знаний и основных практических навыков построения и использования эконометрических моделей), страница 48

1.  Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. – М.ЮНИТИ, 1998. –с. 907 – 950

2.  Бородич С.А. Эконометрика: Учебное пособие. – Мн.: Новое знание, 2001. – с. 346 – 369

3.  Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999. – с. 322 – 366

4.  Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. Проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – с. 224 – 242

5.  Практикум по эконометрике: Учебное пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – с. 106 – 136

6.  Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – с. 177 -255

Пример проведения эконометрического исследования

Задание 1. По представленным в таблице данным провести регрессионный анализ зависимости прироста сбережений населения от различных факторов.

Таблица 1

Исходные статистические данные

1.  Построение описательной экономической модели. Из экономической теории мы знаем, что денежные доходы населения влияют на величину сбережений. Также на величину сбережений влияет и процентная ставка. Однако нам дана информация только о приростах сбережений и доходов. Поэтому мы предполагаем, что на величину прироста сбережений влияют прирост денежных доходов и ставка по кредиту.

2.  Исходя из сделанного предположения строим эконометрическую модель, которая относится к классу факторных статических моделей:

y=f(x₁,x₂)                                                                            

где    x₁ – прирост денежных доходов (объясняющая переменная)

x₂ – ставка по кредиту (объясняющая переменная)

y – прирост сбережений (зависимая переменная)

Чтобы убедиться в том, что выбор объясняющих переменных оправдан, оценим связь между признаками количественно, для этого заполним матрицу корреляций (расчет выполнен по формуле 2.4):

Таблица 2.

Матрица корреляций между исходными статистическими признаками

Анализируя матрицу корреляций, можем сделать вывод о наличии сильной положительной связи между приростами денежных доходов и сбережений. В то же время связь между ставкой процента и сбережениями практически не прослеживается. Поэтому модифицируем модель к виду парной регрессии:

y=f(x₁)                                                                                

Для выбора функциональной формы модели проанализируем корреляционное поле:

Рис. 1 Корреляционное поле
(x₁ – прирост денежных доходов; y – прирост сбережений)

Визуальный анализ показывает, что для построения модели вполне подойдет линейная функция: