Эконометрика: Учебно-методическое пособие (Изложение базовых знаний и основных практических навыков построения и использования эконометрических моделей), страница 37

и рассчитываются случайные ошибки

2) При помощи МНК оценивается параметр  в уравнении регрессии:

                                                                               (6.27)

3) Полученное значение  подставляется в уравнение, полученное при помощи авторегрессионного преобразования:

                                                             (6.28)

для которого по МНК оцениваются параметры α₀ и α₁.

4) Рассчитанные на предыдущем этапе оценки параметров a₀ и a₁ подставляются в уравнение (6.19), затем этапы 2 и 3 алгоритма повторяются до тех пор, пока разница между параметрами , полученными на последовательных этапах, не будет меньше заранее заданного числа (0,01; 0,001 и т.п.).

3. Метод Хилдрета-Лу.

С заданным шагом (0,01; 0,001 и т.п.) осуществляется перебор значений ρ из диапазона [–1;1]. Для каждой модели оценивается качество модели (6.17). Выбирается модель, обеспечивающая наилучшее качество.

Вопросы: особенности определения трендовой составляющей, методы анализа циклической составляющей в динамических моделях; учет в динамических моделях влияния различных факторов и прогнозирование при помощи регрессионных динамических моделей – на самостоятельное изучение

Вопросы для самоконтроля

1.  Дайте определение ряда динамики.

2.  В чем различия стационарных и нестационарных временных рядов?

3.  Какие виды стационарных рядов динамики Вы знаете?

4.  В чем особенности анализа нестационарных динамических рядов?

5.  Что такое тренд?

6.  Дайте определение лаговой переменной.

7.  Назовите причины существования лагов в экономике.

8.  Назовите и охарактеризуйте модели:

a)  DL (p)

b)  AR (p)

c)  MA (q)

d)  ARMA (p,q)

e)  ADL (p,q)

9.  Каким образом можно установить необходимое количество лагов?

10.  Для чего используется преобразование Койка?

11.  В чем отличие предпосылок применения обобщенного МНК?

12.  Каким образом применяется преобразование Койка для долгосрочного прогнозирования?

13.  Что такое автокорреляция? Какие виды автокорреляции Вы знаете?

14.  Почему автокорреляция характерна преимущественно для временных рядов?

15.  Перечислите и охарактеризуйте методы обнаружения автокорреляции.

16.  Для чего используется критерий DW? Каковы ограничения его применения?

17.  Какие основные методы борьбы с автокорреляцией Вы знаете?

18.  Какие методы построения трендовых моделей Вы знаете?

19.  В чем суть метода экспоненциального выравнивания.

20.  Каким образом в стационарной модели могут быть учтены сезонные колебания?

21.  Перечислите особенности прогнозирования при помощи регрессионных моделей.

Задания и задачи

1.  На основе экономических знаний постройте динамические модели адаптивных и рациональных ожиданий. К каким типам относятся эти модели?

2.  Рассматривается модель равновесия на рынке капусты. Уравнение кривой предложения имеет вид:

Q^s_t = –30+ 0,5P_t-1 + 0,25P_t-2 + ε_t

К какому типу относится эта модель?

3.  Предположим, что в результате преобразования Койка и расчета параметров модель DL(p) приобрела вид:

y_t = 0,12 – 0,4x_t + 0,75y_t-1 + ε_t

где         y_t – доля предприятий на рынке в период t, в долях единицы

               x_t – темп прироста емкости рынка в период t, в долях единицы

Определите значения коэффициентов α₀, β₀, λ исходной модели. К какому равновесному значению стремиться доля фирмы на рынке, если прогнозируется среднегодовой темп прироста емкости рынка 7%?

4.  По данным таблицы постройте модели вида:

a.  обычной парной регрессии

b.  DL(1); DL(2);DL(3)

c.  AR(1); AR(2);AR(3)

d.  MA(1); MA(2);MA(3)

e.  ARMA(1); ARMA (2);ARMA(3)

f.  ADL(1); ADL (2);ADL(3)

Данные о динамике показателей
развития экономики России за 2002 год
(по данным Центрального Банка РФ)