Экономика и менеджмент \ Эконометрика

Эконометрика: Учебно-методическое пособие (Изложение базовых знаний и основных практических навыков построения и использования эконометрических моделей), страница 46

6.  Какая статистика используется при определении статистической значимости ранговый коэффициент Спирмена?

a)  t - статистика

b)  F - статистика

c)  χ2- статистика

d)  статистика Дарбина-Уотсона

7.  Антоним слова гетероскедастичность:

a)  автокорреляция

b)  гомоскедастичность

c)  регрессия

d)  различие в дисперсиях

8.  При проведении теста Парка для установления наличия гетероскедастичности проверяется статистическая значимость:

a)  коэффициента α0 регрессии y = α0 + α1x + ε

b)  коэффициента α1 регрессии y = α0 + α1x + ε

c)  коэффициента β1 регрессии εi2 = σ2xβ1 eν1

d)  коэффициента σ регрессии εi2 = σ2xβ1 eν1

9.  Какой из тестов позволит, скорее всего, определить гетероскедастичность в следующем случае:

a)  тест ранговой корреляции Спирмена

b)  тест Парка

c)  тест Глейзера

d)  тест Голдфельда-Квандта

10.  При проведении какого теста неважно, существует ли гетероскедастичность в регрессии |εi| = f(xi)?

a)  Тест Парка

b)  Тест Глейзера при К = -1

c)  Тест Глейзера при К = 1

d)  Тест Голдфельда-Квандта

11.  Если в результате «взвешивания» линейной модели получилось уравнение , то использовалось предположение, что среднеквадратическое отклонение ошибок пропорционально:

a)  xi

b)  1/xi

c)  2xi

d)  xi2

Список литературы

1.  Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. – М.ЮНИТИ, 1998. –с. 778 – 903; 690 – 698

2.  Бородич С.А. Эконометрика: Учебное пособие. – Мн.: Новое знание, 2001. – с. 310 – 341

3.  Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999. – XIV, с. 217 – 234; 288 – 315

4.  Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. Проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – с. 133 – 149; 167 – 185; 191 – 222.

5.  Кулинич Е.И. Эконометрия. – М.: Финансы и статистика, 2001. – с. 116 – 141

6.  Орлов А.И. Эконометрика: Учебное пособие для вузов / А.И. Орлов – М.: Экзамен, 2002. – с. 166 – 187

7.  Практикум по эконометрике: Учебное пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – с. 137 – 187

8.  Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – с. 225 -335

Тема 8. Эконометрические модели в виде систем одновременных уравнений

8.1  Спецификация модели системы одновременных уравнений

8.2  Система линейных одновременных уравнений. Компоненты системы

8.3  Приведенная форма уравнений

8.4  Косвенный метод наименьших квадратов.

8.5  Идентифицируемость системы уравнений

8.6  Двухшаговый метод наименьших квадратов.

8.7  Трехшаговый метод наименьших квадратов

Основные положения

Подпись: Тема предназначена для самостоятельного изучения.

Вопросы для самоконтроля

1.  Охарактеризуйте регрессионную систему одновременных уравнений

2.  Приведите пример регрессионной системы одновременных уравнений

3.  Опишите основные составляющие системы уравнений

4.  В чем отличие экзогенных переменных модели от эндогенных?

5.  Какие виды структурных уравнений модели Вы знаете?

6.  Что такое уравнения в приведенной форме?

7.  Какие особенности оценок параметров систем одновременных уравнений не выполняются? Почему?

8.  Опишите схему реализации косвенного метода наименьших квадратов.

9.  Для чего используются инструментальные переменные?

10.  В чем суть проблемы идентификации?

11.  Назовите необходимые и достаточные условия идентифицируемости.

12.  Для каких моделей систем одновременных уравнений возможно успешное применение МНК?

13.  Опишите алгоритм применения двухшагового МНК.

14.  Опишите алгоритм применения трехшагового МНК.

Задания и задачи

1.  Постройте модели систем одновременных уравнений для различных экономических проблем.

Скачать файл