Экономика и менеджмент \ Эконометрика

Эконометрика: Учебно-методическое пособие (Изложение базовых знаний и основных практических навыков построения и использования эконометрических моделей), страница 54

9.2  Проанализируем выборку по методу рядов.

Фактическое число рядов равно 4:

Таблица 15

Определение количества рядов

№п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

месяц

февр.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

et

-24,9

-19,7

16,9

7,4

5,7

6,7

9,0

-2,4

-12,7

6,4

7,5

ряд

1

2

3

4

Критические значения для n1 = 5+2 = 7 и n2 = 2+2 = 4 равны (приложение 5):

нижняя граница – 2

верхняя граница – не определена (больше 9)

Поскольку фактическое число радов расположено между нижней и верхней границами, то делаем вывод об отсутствии автокорреляции.

9.3  Рассчитаем критерий Дарбина-Уотсона. Для этого построим вспомогательную таблицу:

Таблица 16

№п/п

x

et

et2

et-1

et–et-1

(et–et-1)2

1

фев.

49,5

-24,9

-

-

-

-

2

март

36,3

-19,7

390,04

-24,9

5,2

26,72

3

апр.

68,7

16,9

286,66

-19,7

36,7

1345,45

4

май

-75,0

7,4

54,24

16,9

-9,6

91,51

5

июнь

53,0

5,7

33,02

7,4

-1,6

2,62

6

июль

31,2

6,7

45,54

5,7

1,0

1,00

7

авг.

0,1

9,0

81,86

6,7

2,3

5,29

8

сен.

-18,9

-2,4

5,64

9,0

-11,4

130,48

9

окт.

39,8

-12,7

160,96

-2,4

-10,3

106,33

10

ноя.

9,6

6,4

40,49

-12,7

19,1

362,92

11

дек.

162,4

7,5

56,67

6,4

1,2

1,36

сумма

356,7

0,0

1155,1

-7,5

32,4

2073,7

Критерий Дарбина-Уотсона определим по формуле:

Сравнивая полученное значение с критическими:

Таблица 17

dlow

dhigh

0.927

1.324

определяем, что dhigh < DW < 4-dhigh (1,324 <1,795 < 2,676), можно сделать вывод об отсутствии автокорреляции.

Таким образом, полученные оценки коэффициентов регрессионного уравнения действительно являются несмещенными, эффективными и состоятельными, а само уравнение может использоваться для моделирования и прогнозирования динамики сбережений.

Вопросы для подготовки к экзамену

1.  Содержание предмета эконометрики. История возникновения и межпредметные связи.

2.  Основные этапы эконометрического исследования.

3.  Классы и функциональные формы эконометрических моделей

4.  Показатели связи, используемые в эконометрике

5.  Сущность и виды регрессионных моделей. Спецификация модели.

6.  Сравнительный анализ методов определения параметров парной регрессии.

7.  Содержание и особенности применения метода наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок МНК.

8.  Вычисление параметров нелинейных парных регрессионных моделей при помощи МНК. Линеаризация нелинейных моделей.

9.  Оценка качества парных регрессионных моделей. Основные этапы оценки качества

10.  Спецификация модели множественной линейной регрессии.

11.  Вычисление параметров линейной множественной регрессионной модели при помощи МНК.

Скачать файл