Экономика и менеджмент \ Эконометрика

Эконометрика: Учебно-методическое пособие (Изложение базовых знаний и основных практических навыков построения и использования эконометрических моделей), страница 44

2.  На практике следует применять параллельно несколько методов обнаружения и преодоления гетероскедастичности.

Вопросы для самоконтроля

1.  В чем суть гетероскедастичности?

2.  Перечислите основные последствия гетероскедастичности.

3.  При помощи каких методов можно обнаружить гетероскедастичность?

4.  Какие особенности применения метода графического анализа остатков Вы знаете?

5.  Опишите процедуру проведения теста ранговой корреляции Спирмена.

6.  Опишите алгоритм проведения теста Парка

7.  Дайте сравнительную характеристику теста Парка и Глейзера

8.  Какие особенности существуют у теста Голдфельда-Квандта?

9.  Опишите алгоритм применения теста Уайта

10.  Опишите процедуру реализации метода взвешенных наименьших квадратов.

Задания и задачи

1.  Заполните таблицу:

№ п/п

Метод обнаружения гетероскедастичности

Достоинства

Недостатки

1.

…

2.

…

3.

…

4.

…

5.

…

2.  Определите, имеет ли место гетероскедастичность для следующих данных об объеме спроса на рынке бензина:

Цена (P), руб.

10

11,5

10,5

13

11

12

10,5

12

14

11,5

12,5

13

13

11,5

14

Объем спроса, (Q) тыс. л.

27

24

26

20

24

23

24

22

15

24

22

22

17

23

20

Для ответа используйте все известные Вам методы

3.  В результате проведения маркетингового исследования ранка стирального порошка получены следующие результаты:

№ п/п

Среднемесячный объем потребления
(Q), кг/мес.

Количество человек в семье (N)

Доход семьи (I), тыс.руб.

Количество детей до 15 лет (Nd)

1.   

3,4

1

2,7

0

2.   

3,6

1

3,1

0

3.   

5,0

2

3,8

0

4.   

5,5

2

4,8

0

5.   

6,7

2

5,2

1

6.   

9,4

3

10,5

0

7.   

10,7

3

11,1

1

8.   

10,0

3

11,4

0

9.   

11,2

3

12,3

1

10.   

9,5

4

6,4

1

11.   

12,6

4

10,8

2

12.   

13,6

4

12,4

2

13.   

13,1

4

14,0

1

14.   

19,8

5

21,0

3

15.   

19,9

7

16,8

3

Постройте регрессионную модель Q = f(N,I,Nd)

Определите наличие гетероскедастичности при помощи:

a)  графического анализа остатков

b)  теста Парка

c)  теста Голдфельда-Квандта

Для каждой переменной оцените параметры модели при помощи обычного метода наименьших квадратов и метода взвешенных наименьших квадратов. Сравните полученные результаты.

4.  По приведенному графику рассчитайте коэффициент ранговой корреляции Спирмена и сделайте вывод о наличии гетероскедастиности.

5.  По приведенным данным о капитализации компаний и доходности их акций постройте линейную модель, протестируйте на наличие гетероскедастичности и оцените параметры. Верно ли утверждение, что компании с более высокой доходностью более рискованные. Проверьте, подтверждается ли известный тезис о том, что качество корпоративного управления влияет на цену акций

Скачать файл