Экономика и менеджмент \ Эконометрика

Эконометрика: Учебно-методическое пособие (Изложение базовых знаний и основных практических навыков построения и использования эконометрических моделей), страница 40

d)  равно (-2)

22.  Критерий Дарбина-Уотсона вычисляется по формуле:

a) 

b) 

c) 

d) 

23.  Что из перечисленного ограничивает возможность применения критерия Дарбина-Уотсона?

a)  критерий предназначен для оценки автокорреляции только в линейных моделях

b)  критерий нельзя применять для авторегрессионных моделей

c)  сложность расчета

d)  ничего из перечисленного

24.  К последствиям автокорреляции относят:

1.  неэффективность оценок

2.  несостоятельность оценок

3.  смещенность оценок

4.  признание статистической значимости незначимых переменных (в т.ч. выявление ложной связи)

Варианты ответа:

a)  1 и 2

b)  1 и 4

c)  2 и 4

d)  1, 2, 3, 4

25.  Какие свойства оценок МНК нарушаются в случае, когда существующая автокорреляция не учитывается?

a)  несмещенность

b)  эффективность

c)  несмещенность и состоятельность

d)  эффективность и состоятельность

26.  Каким образом следует изменить спецификацию линейной регрессионной модели (y =α0+ α1x+ε, α1>0), чтобы исключить автокорреляцию, если знаки случайных отклонений распределены следующим образом: (+ + + +) ( - - -) (+ + +)

a)  на y = α0·ex + ε

b)  на y = α0 + Sin(α1,x) + ε

c)  на y = α0 + α1 Ln(x) + ε

d)  на y = α0 + α1 / x + ε

27.  При отрицательной автокорреляции количество рядов будет:

a)  больше, чем при отсутствии автокорреляции

b)  меньше, чем при отсутствии автокорреляции

c)  меньше, чем при отсутствии автокорреляции, но больше, чем при положительной автокорреляции

d)  больше, чем при отсутствии автокорреляции, но меньше, чем при положительной автокорреляции.

28.  При расчете ожидаемого количества рядов в ряде без автокорреляции используется формула:

a) 

b) 

c) 

d) 

29.  Авторегрессионное преобразование используется для:

a)  обнаружения автокорреляции

b)  устранения автокорреляции

c)  изменения спецификации модели

30.  Сколько лаговых переменных остается в модели после преобразования Койка?

a)  0

b)  1

c)  2

d)  столько, сколько было в модели до преобразования

31.  Если критические значения для количества рядов равны 7 и 18, а фактическое число рядов равно 5, то это свидетельствует о:

a)  наличии положительной автокорреляции

b)  наличии отрицательной автокорреляции

c)  отсутствии автокорреляции

d)  нейтральной автокорреляции

32.  Если критические значения для количества рядов равны 7 и 18, то о наличии отрицательной автокорреляции будет свидетельствовать число рядов, равное:

a)   – 5

b)  5

c)  10

d)  20

33.  Если число рядов равно 3, то это наверняка свидетельствует о:

a)  наличии положительной автокорреляции

b)  наличии отрицательной автокорреляции

c)  отсутствии автокорреляции

d)  наличии гетероскедастичности

34.  В авторегрессионном преобразовании параметр ρ изменяется:

a)  от –∞ до +∞

b)  от -1 до +1

c)  от 0 до +1

d)  в зависимости от количества лагов

35.  Поправка Прайса-Ванстена имеет вид:

a) 

b) 

c) 

d) 

36.  Какой метод определения связан с построением регрессии
et =ρet-1 + vt?

a)  статистика Дарбина-Уотсона

b)  метод Кохрана-Оркатта

c)  метод Хилдрета-Лу

d)  метод наименьших квадратов

37.  Сглаживание временного ряда, выполненное по формуле  называется:

a)  линейным

b)  логарифмическим

c)  экспоненциальным

d)  тригонометрическим

38.  Гармоники используются при построении:

a)  факторных динамических моделей

b)  моделей тренда

c)  моделей сезонности

d)  моделей систем одновременных уравнений

39.  Мультипликативная форма модели тренда и сезонности используется, когда:

a)  амплитуда колебаний остается неизменной

b)  амплитуда колебаний изменяется со временем

Скачать файл