Эконометрика: Учебно-методическое пособие (Изложение базовых знаний и основных практических навыков построения и использования эконометрических моделей), страница 38

(x – инвестиции в основной капитал (млрд. руб.), y – объем промышленной продукции (млрд. руб.), t – порядковый номер месяца)

5.  Построить регрессионную динамическую модель по следующим данным:

Примечание: при построении модели исключите коррелирующиее объясняющее переменные.

6.  Из приведенного ниже списка выберите: причины существования автокорреляции, последствия автокорреляции, методы обнаружения автокорреляции и методы устранения автокорреляции:

·  авторегрессионное преобразование

·  временные лаги в равновесных моделях

·  графический метод

·  изменение спецификации модели

·  инерционность экономических законов

·  критерий Дарбина-Уотсона

·  метод рядов

·  неэффективность оценок

·  ошибки спецификации

·  признание статистической значимости незначимых переменных (в т.ч. выявление ложной связи)

·  сглаживание данных

·  ухудшение прогнозных качеств модели

Ответ дайте в виде таблицы.

7.  Проверьте модель, полученную в предыдущей задаче, на наличие автокорреляции при помощи различных методов. Сравните полученные результаты.

8.  Постройте линейную динамическую модель вида DL(1) Имеет ли место автокорреляция остатков? Каким образом следует изменить спецификацию, чтобы устранить автокорреляцию?

9.  Значение критерия DW равно 1,47. Можно ли при уровне значимости α=0,1 утверждать, что автокорреляция имеет место (расчет выполнен по выборке из 20 единиц).

10.  Рассчитайте для данных из задач 4, 5 и 7 значение коэффициента автокорреляции и постройте кореллограммы.