Эконометрика: Учебно-методическое пособие (Изложение базовых знаний и основных практических навыков построения и использования эконометрических моделей)

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра экономики отраслей и рынков

Бархатов В.И. Плетнев Д.А.

ЭКОНОМЕТРИКА

Учебно-методическое пособие

Челябинск

2009

Содержание

Введение. 6

Разделы дисциплины, виды и объем занятий. 7

Тема 1. Предмет и метод эконометрики. 8

Основные положения. 8

Вопросы для самоконтроля. 18

Задания и задачи. 19

Тесты.. 21

Список литературы.. 23

Тема 2. Базовые понятия эконометрики. 24

Основные положения. 24

Вопросы для самоконтроля. 31

Задания и задачи. 31

Тесты.. 35

Список литературы.. 37

Тема 3.Парный регрессионный анализ. 38

Основные положения. 38

Вопросы для самоконтроля. 52

Задания и задачи. 53

Тесты.. 55

Список литературы.. 58

Тема 4. Множественный регрессионный анализ. 59

Основные положения. 59

Вопросы для самоконтроля. 71

Задания и задачи. 72

Тесты.. 74

Список литературы.. 76

Тема 5. Регрессионные модели с переменной структурой. 77

Основные положения. 77

Вопросы для самоконтроля. 82

Задания и задачи. 83

Тесты.. 85

Список литературы.. 87

Тема 6. Специфика построения динамических регрессионных моделей. 88

Основные положения. 88

Вопросы для самоконтроля. 105

Задания и задачи. 106

Тесты.. 109

Список литературы.. 117

Тема 7. Гетероскедастичность в регрессионных моделях. 118

Основные положения. 118

Вопросы для самоконтроля. 126

Задания и задачи. 126

Тесты.. 129

Список литературы.. 131

Тема 8. Эконометрические модели в виде систем одновременных уравнений. 132

Основные положения. 132

Вопросы для самоконтроля. 132

Задания и задачи. 133

Тесты.. 135

Список литературы.. 136

Пример проведения эконометрического исследования. 137

Вопросы для подготовки к экзамену. 152

Задание для выполнения контрольной работы.. 153

Список литературы по курсу. 154

Глоссарий. 157

Приложения 1-8…………………………………………………………….162

Введение

Эконометрика (в дословном переводе – «измерение экономики») – достаточно молодая отрасль экономической науки. Ее возникновение обусловлено необходимостью углубленного анализа экономических явлений и процессов, исследованию их взаимосвязи и взаимовлияния, а также количественному прогнозированию их развития.

В настоящее время эконометрические методы широко применяются в количественном анализе фирм, фондового и товарного рынков, анализе макроэкономических моделей. Использование эконометрики поднимает получаемые результаты на качественно новый уровень, поскольку в этом случае каждый вывод подтверждается точными количественными расчетами и конкретным значением критерия, который оценивает справедливость выдвинутой гипотезы.

Для изучения эконометрики необходимо знание статистики и математики. Особенно важно владение корреляционным, регрессионным и дисперсионным анализом, а также методами проверки статистических гипотез. Из разделов математики в эконометрике часто используется матричная алгебра.

Цель настоящего учебно-методического пособия – изложение базовых знаний и основных практических навыков построения и использования эконометрических моделей.

Структурно пособие состоит из восьми тем, примера проведения эконометрического исследования, списка вопросов для подготовки к экзамену, списка литературы, глоссария, специальных статистических таблиц и реальных статистических данных, предназначенных для анализа. По каждой теме приводится ее структура, раскрываются общие положения, содержатся вопросы для самоконтроля, задания, задачи, тесты и список литературы для самостоятельной работы. В каждой теме выделены вопросы, предназначенные для самостоятельного изучения.

В пособии содержатся более 120 формул, около 60 схем и графиков. Это позволяет получить наглядное представление об эконометрике и эконометрических методах.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов экономических специальностей, аспирантов и преподавателей, а также всех, кто интересуется эконометрикой.

Разделы дисциплины, виды и объем занятий

(для студентов заочного отделения)

№ темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Объем в часах по видам
		Всего	Л	ПЗ	С	ЛР	СРС
1	Предмет и метод эконометрики		2	–	–	–	10
2	Экономические показатели как случайные величины. Показатели связи, используемые в эконометрике		–	–	–	–	6
3	Парный регрессионный анализ		2	2	–	–	26
4	Множественный регрессионный анализ		2	2	–	–	20
5	Регрессионные модели с переменной структурой (использование фиктивных переменных)		2	–	–	–	10
6	Специфика построения динамических регрессионных моделей		–	–	–	–	14
7	Гетероскедастичность в регрессионных моделях		–	–	–	–	12
8	Эконометрические модели в виде системы одновременных уравнений		–	–	–	–	10
Итого		120	8	4	–	–	108
Контрольная работа		84