2. возможности, под которыми понимают способность заемщика получать деньги по всем своим операциям или по конкретному проекту. При этом надо помнить, что 1-й критерий оказывает самое высокое воздействие на возможности заемщика.
3. Д-и капитала, под которым понимают удельный вес собственного (акционерного) капитала, а следовательно и удельный вес заемного капитала в выспрашиваемом (анализируемом) проекте. Чем больше Д заемного капитала (больше 1\3), тем соответственно выше кредитный банковский риск, тем жестче банк будет относится к возможности выдачи ссуды, т.к. в этих случаях он все больше принимает на себя финансовые риски заемщика.
4. условия, под которыми понимают текущее состояние как обще национальной, так и региональной экономики. Чем хуже состояние экономики, тем больше вероятность кредитного банковского риска.
5. обеспечение (главный из перечисленных), т.к. надежное обеспечение кредита в 2-х общеизвестных формах (либо залог под кредит, либо гарантии под кредит) может в значительной мере компенсировать слабости всех 4-х критериев.
Т.о. при выдаче ссуд любому заемщику банк должен попытаться оценить 3 главных момента:
ù насколько хорошо он изучил моральную и деловую репутацию заемщика как с точки зрения его возможностей возврата ссуды, так и его финансового состояния
ù оценить на сколько хорошо подготовлено кредитное соглашение. При его подготовке от заемщика требуют информацию, относящуюся к назначению суммы кредита, предложенному расписанию обслуживания долга с указанием сроков выплаты основной части долга и %-в по нему.
ù является ли проставление этого займа приемлемым для самого банка. Т.е. банк должен оценить приведет ли этот заем к большей банковской диверсификации, а значит и к снижению кредитного риска или наоборот увеличит концентрированность банковского портфеля либо на 1-ой отрасли, либо на 1-х сроках возврата средств, либо на одних и тех же объектах кредитования.
Т.о. кредитный банковский риск характеризуется 2-мя главными особенностями:
1. любой банк должен стремиться избегать кредитного риска даже больше, чем др. кредиторы, т.к. он ссужает не собственные деньги.
Поэтому существование любого банка целиком зависит от его способностей привлекать эти средства на возобновляющейся основе, что называется банковским рефинансированием. В свою очередь возможности рефинансирования в определенной мере зависят от способностей банка успешно оценить риск, связанный с займами, которые он предоставляет.
2. другой особенностью кредитных рисков банков является то, что они во многом подразумевают все финансовые риски, которые принимают на себя их клиенты, независимо от того являются они дебиторами или кредиторами банка. Поэтому иногда кредитные риски называют «рисками в квадрате».
Депозитный банковский риск – возможные потери в деятельности банков вследствии досрочного востребования вклада вкладчиком или межбанковского кредита другим банком.
ДБР возникает в силу 3-х главных причин:
4. ухудшение финансового состояния вкладчика в силу многообразия причин
5. общие факторы, связанные с неустойчивостью экономического и политического положения в стране, критические ситуации, финансовые кризисы при которых вкладчики пытаются изъять деньги
6. преднамеренные действия других банков-конкурентов по дискредитации какого-либо банка
ДБР является труднорегулируемым, но вместе с тем одним из возможных способов его снизить является сведущее: в договорах о депозитных вкладах банк стремится предусмотреть особые условия.
2 момента:
· при долгосрочном изъятии вклада вкладчиком банк имеет право отказать полностью или частично в выплате % вкладчику только это должно быть предусмотрено в договорах о вкладе.
Вместе с тем банк не имеет права отказывать в возврате самой суммы вклада.
Говоря о субъектах инвестиционного риска, принято выделять 5 субъектов:
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.