5. По степени БР
все банковские операции классифицируются по возможной величине их риска. При этом следует руководствоваться нормативными документами ЦБ РФ (инструкция ЦБ РФ №1, 91г.). в тоже время ЦБ предоставил КБ право самостоятельно разрабатывать собственные классификации БР по степени риска, учитывая регионы, где банки действуют, отраслей, согласовывая эти классификации с ним.
Если говорить об основной классификации, то здесь все банковские обязательства группируются в 3 раздела или 6 групп:
1. операции с отсутствием риска (1-й раздел совпадает с 1-ой группой).
В этот раздел относятся операции:
ù хранение ДС на счетах и в кассе банков
ù средства на корреспондентском счете
ù средства на резервном счете самого ЦБ
Степень риска этих операций ЦБ установил в пределе 1%. Т.о. безрисковые операции выступают не инвестирование средств, а просто их хранение, т.е. безрисковых операций в России нет.
2. Операции с пониженным риском.
Сюда относятся такие виды операций:
ù операции с ц.б. Федерального Правительства
ù ссуды гарантированные ФП
ù финансирование государственных КВ
ù операции с золотом и др. металлами
ù операции с недвижимостью
ù выдача кредитов другим банкам
Верхний предел риска 2-ой группы до 25%.
3. В него входят 4 группы (с 3 по 6-у). Операции с повышенным риском.
Деление этого раздела на отдельные группы связано с тем, что сама степень риска по разным группам будет различная.
3 группа Операции:
ù выдача кр\ср ссуд клиентам (т.е. кредитов сроком до 1-го года и за минусом ссуд, гарантированных ФП
ù факторинговые операции
Степень риска по 3-й группе до 60%.
4 группа Операции:
ù выдача дл\ср ссуд клиентам (т.е. сроком более 1 года за минусом ссуд гарантированных ФП)
ù лизинговые операции. Степень риска до 70%
5 группа Операции:
ù с ц.б. акционерных обществ и предприятий. Степень риска до 80%.
ù Другие права участия, приобретаемые банком
6 группа Операции:
ù Приобретение просроченной задолженности по ссудам. Степень риска 100%
9.По методам регулирования БР
Специфика банковской деятельности требует особых методов уменьшения БР, среди которых можно выделить:
1. банковская диверсификация, под которой понимают перераспределение кредитов в мелких суммах, предоставляемых большему количеству клиентов при сохранении общего размера операций банка
2. выдача крупных кредитов только на консорциональнойоснове, т.е. по межбанковским соглашениям
3. введение депозитных сертификатов
4. страхование кредитов и депозитов
5. введение
6. залогового права и выдача ссуд под гарантию
Коэффициент ликвидности 1-го порядка (коэф-нт абсолютной ликвидности). В мировой практике принято считать, что нормальное значение этого коэффициента должно быть не менее 0,2 – 0,25.
Коэффициент ликвидности 2-го порядка. В мировой практике значение должно быть не менее 0,7-0,8 (или даже не менее 1).
Коэффициент ликвидности 3-го порядка (коэф-нт покрытия). В мировой практике нормативное значение этого коэф-нта от 2 до 4, но применительно к российским условиям приемлемы и 1,7; 1,8, но не меньше 1.
Риски на макроэкономическом уровне разделяются на 2 вида:
ù народнохозяйственные риски. Субъектами являются высшие органы законодательной и исполнительной власти. Н\х риски связаны с 2-мя обстоятельствами:
· риски, возникающие при формировании ( выборе) основной концепции экономического развития РФ. Это проявляется в концепции перехода от центрального управления экономикой к развитию рыночных отношений. Как и все другие подобные мероприятия, этот переход имеет как возможные положительные последствия, так и отрицательные рисковые проявления
Среди положительных мотивов могут быть:
Наполнение рынка необходимыми товарами, стабилизация рыночного обращения, сокращение государственных дотаций, уменьшение дефицита бюджета, снижение роста государственного долга, а главное возможное увеличение стимулов к труду (на базе соединения интер-в форм собственности).
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.