16. по характеру учета риска
17. по возможностям регулирования БР
18. по методам регулирования БР
Основными являются:1, 2, 5*, 9.
1. По типу КБ в настоящее время в РФ выделяют 3 типа КБ:
ù специализированные
ù отраслевые
ù универсальные
Соответственно величины рисков будут несколько иными в отношении этих 3-х типов. Что касается специализированных банков, то в их деятельности преобладают повышенные риски, т.к. их деятельность связана с кредитованием предприятий, внедряющих новые технологии, осваивающие новые рынки сбыта. Поэтому деятельность этих банков требует особых методов регулирования БР (введение залогового права, получение гарантии от государства).
В теоретическом плане также принято считать, что деятельности отраслевых банков присуща повышенная степень риска; особенно это относится к некрупным банкам, немобильным, жестко привязанные к своей отрасли (сезонные отрасли) или имеющие ограниченный круг клиентов.
В теоретическом плане наибольшая степень риска присуща универсальным банкам, т.к. у них больше возможности покрывать потери от 1-го вида деятельности доходами от других (но только при условии банковской диверсификации).
В тоже время применительно к российским условиям можно сказать, что многим российским банкам не зависимо от типа присуща повышенная степень риска (поскольку преобладают систематические риски).
2. По сфере влияния.
БР делятся на 2 вида:
ù внешние
ù внутренние
К внешним относятся риски, не связанные с деятельностью данного банка или его клиентов, т.к. эти риски возникают в результате различных экономических, политических, экологических и иных ситуаций. Например, банк или его клиенты могут понести потери в результате начавшейся войны, национализации, приватизации, запросы на платежи за границу, консолидации долгов, введение эмбарго, отмена импортной лицензии, запрет обращения иностранной валюты, финансовый кризис, стихийные бедствия и т.д.
Внутренние риски возникают в результате деятельности самого данного банка и бывают в 6 проявлений:
7. кредитный БР (главный)
8. %-й риск
9. риск банковской неликвидности
10. депозитный
11. по операциями с расчетами
12. риск банковский злоупотреблений
5. По степени БР
Все банковские операции классифицируются по возможной величине их риска. При этом следует руководствоваться нормативными документами ЦБ РФ (инструкция ЦБ РФ №1, 91г.). в тоже время ЦБ предоставил КБ право самостоятельно разрабатывать собственные классификации БР по степени риска, учитывая регионы, где банки действуют, отраслей, согласовывая эти классификации с ним.
Если говорить об основной классификации, то здесь все банковские обязательства группируются в 3 раздела или 6 групп:
1. операции с отсутствием риска (1-й раздел совпадает с 1-ой группой).
В этот раздел относятся операции:
ù хранение ДС на счетах и в кассе банков
ù средства на корреспондентском счете
ù средства на резервном счете самого ЦБ
Степень риска этих операций ЦБ установил в пределе 1%. Т.о. безрисковые операции выступают не инвестирование средств, а просто их хранение, т.е. безрисковых операций в России нет.
2. Операции с пониженным риском.
Сюда относятся такие виды операций:
ù операции с ц.б. Федерального Правительства
ù ссуды гарантированные ФП
ù финансирование государственных КВ
ù операции с золотом и др. металлами
ù операции с недвижимостью
ù выдача кредитов другим банкам
Верхний предел риска 2-ой группы до 25%.
3. В него входят 4 группы (с 3 по 6-у). Операции с повышенным риском.
Деление этого раздела на отдельные группы связано с тем, что сама степень риска по разным группам будет различная.
3 группа Операции:
ù выдача кр\ср ссуд клиентам (т.е. кредитов сроком до 1-го года и за минусом ссуд, гарантированных ФП
ù факторинговые операции
Степень риска по 3-й группе до 60%.
4 группа Операции:
ù выдача дл\ср ссуд клиентам (т.е. сроком более 1 года за минусом ссуд гарантированных ФП)
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.