Кроме того, существует такая точка зрения, что кредитных риск рассматривается также как дисперсия вероятных вариантов получения дохода, а, следовательно, что понятие и вероятности возврата долга. При этом следует также помнить, что понятие кредитного риска будет шире, чем кредитный банковский риск, т.к. кредитором может быть не только банк.
Не возврат сумм заемщиком банку возникает в силу причин:
1. ухудшение финансового состояния заемщика, вследствие ошибок, ………………………………
2. преднамеренные действия заемщика по невозврата части или всего долга
3. неспособность кредитора создать адекватный будущий приток наличности в связи с непредвиденными, негативными изменениями в экономическом или политическом окружении, в котором действует заемщик
4. неуверенность в будущей стоимости и качестве залога ( т.е. ликвидности с возможностью продажи на рынке) под кредит
5. неблагополучная деловая репутация заемщика, + действия банков конкурентов
6. в связи с переходом от мирных условий производства к военным
7. в связи с переходом от 1-ой фазы экономического цикла к другой в сторону ухудшения
Т.о. при оценке кредитного риска банк руководствуется следующими 5-ю критериями:
6. репутация заемщика, под который понимают желание и решимость заемщика удовлетворить свои обязательства по полученным ссудам. При этом банки должны собирать как можно больше информации о личных и деловых качествах предполагаемого заемщика. Например, в наиболее экономически стабильных структурах большую роль играет практика предоставления рекомендательных писем от имеющихся солидную репутацию лиц и компаний. Такая практика применима и в РФ. Также необходимый объем информации о неблагоприятных платежах можно получить в специализируемых фирмах, занимающихся сбором информации о всех случаях отклонения от выполнения обязательств
7. возможности, под которыми понимают способность заемщика получать деньги по всем своим операциям или по конкретному проекту. При этом надо помнить, что 1-й критерий оказывает самое высокое воздействие на возможности заемщика.
8. Д-и капитала, под которым понимают удельный вес собственного (акционерного) капитала, а следовательно и удельный вес заемного капитала в выспрашиваемом (анализируемом) проекте. Чем больше Д заемного капитала (больше 1\3), тем соответственно выше кредитный банковский риск, тем жестче банк будет относится к возможности выдачи ссуды, т.к. в этих случаях он все больше принимает на себя финансовые риски заемщика.
9. условия, под которыми понимают текущее состояние как обще национальной, так и региональной экономики. Чем хуже состояние экономики, тем больше вероятность кредитного банковского риска.
10. обеспечение (главный из перечисленных), т.к. надежное обеспечение кредита в 2-х общеизвестных формах (либо залог под кредит, либо гарантии под кредит) может в значительной мере компенсировать слабости всех 4-х критериев.
Т.о. при выдаче ссуд любому заемщику банк должен попытаться оценить 3 главных момента:
ù насколько хорошо он изучил моральную и деловую репутацию заемщика как с точки зрения его возможностей возврата ссуды, так и его финансового состояния
ù оценить на сколько хорошо подготовлено кредитное соглашение. При его подготовке от заемщика требуют информацию, относящуюся к назначению суммы кредита, предложенному расписанию обслуживания долга с указанием сроков выплаты основной части долга и %-в по нему.
ù является ли проставление этого займа приемлемым для самого банка. Т.е. банк должен оценить приведет ли этот заем к большей банковской диверсификации, а значит и к снижению кредитного риска или наоборот увеличит концентрированность банковского портфеля либо на 1-ой отрасли, либо на 1-х сроках возврата средств, либо на одних и тех же объектах кредитования.
Т.о. кредитный банковский риск характеризуется 2-мя главными особенностями:
1. любой банк должен стремиться избегать кредитного риска даже больше, чем др. кредиторы, т.к. он ссужает не собственные деньги.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.