Поэтому существование любого банка целиком зависит от его способностей привлекать эти средства на возобновляющейся основе, что называется банковским рефинансированием. В свою очередь возможности рефинансирования в определенной мере зависят от способностей банка успешно оценить риск, связанный с займами, которые он предоставляет.
2. другой особенностью кредитных рисков банков является то, что они во многом подразумевают все финансовые риски, которые принимают на себя их клиенты, независимо от того являются они дебиторами или кредиторами банка. Поэтому иногда кредитные риски называют «рисками в квадрате».
Процентный банковский риск – опасность банку понести потери в результате повышения процентных ставок, выплачивающих банку по привлеченным средствам по отношению %-х ставок по предоставляемым кредитам.
Возникает в силу 2-х обстоятельств:
ù если сроки выплаты средств, предоставляемых по фиксированным ставкам не соответствуют срокам выплаты средств, привлеченных по фиксированным ставкам для из рефинансирования. Поэтому %-ый банковский риск носит временных характер.
ù Если %-ый ставки по размещенным и привлеченным средствам регулируются разными правилами. Кроме того, на %БР оказывают значительное влияние такие 2 внешних фактора:
· Уровень инфляции
· Изменения основной учетной ставки по кредитам, рекомендуемая ЦБ (с ноября 2000г. 25%)
Для возможного снижения %-го риска банки вынуждены включать в размер %-ой ставки по размещенным средствам рисковую %-ую ставку или размер страхового % в случае страхования кредита самими банками, + постоянно учитывать уровень инфляции в стране.
Суть 1-го (подготовительного) этапа предполагает сравнение возможных вариантов того или иного решения как с т. зр. количественного и качественного анализа риска.
Тем самым пытаются выяснить всевозможные варианты приемлемости содержащихся величин риска:
· риск приемлем полностью
· риск приемлем частично
· не приемлем вообще
На основе такого распределения происходит сравнение этих вариантов с из предполагаемой доходностью и выбирают решения приемлемые с т. зр. допустимости, критичности и катастрофичности.
Под системой управления предпринимательского риска понимают практическую деятельность лиц, принимающих решения и реализующих их, + экспертов но уменьшению воздействия негативных последствий риска на ход реализации решений.
Система УПР включает 3 главных момента:
1. выявление возможных негативных последствий в деятельности какой-либо организации в ситуации риска
2. умение реагировать при возникновении возможных отклонений при реализации решений
3. разработка мероприятий при помощи которых могут быть уменьшены или ликвидированы, нейтрализованы негативные рисковые проявления.
Управление рисками включает 4 основных этапа:
1. подготовительный этап
2. основной
3. социально-правовой
4. социально-психологический
На основном этапе происходит разработка «ситуационных планов», которые состоят из следующих частей: их основой выступают так называемые нормативные планы, которые исходят из наиболее благоприятного хода решения. Они предусматривают установление критических точек как по срокам, так и по показателям, не достижение которых свидетельствует об отклонении в ходе решения.
Конкретными этими критическими точками может быть достижение какого-либо определенного размера прибыли, определенный уровень затрат по производству продукции, показатели эффективности использования оборотных средств. При недостаточности этих параметров в дополнении к нормативному плану разрабатывают ключевые допущения, которые могут уменьшить возможные отклонения в ходе этого решения. Поэтому сами ситуационные планы нельзя рассматривать как метод УПР, но они могут считаться определенным средством уменьшения неопределенности, т.к. лица, реализующие их более подготовлены, больше осведомлены о возможных отклонениях в ходе какого-либо решения.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.