Структурный анализ в решениях последовательных данных: Учебное пособие (Многовариантная алгоритмизация и применение сглаживающих фильтров. Теоретические основы структурного анализа), страница 51

Как указывалось ранее Индекс Относительной Силы (RSI) является самым популярным осциллятором в техническом анализе. Ниже приведем примеры его использования как для технологических, так и других (рынков, банков) объектов. Подробный алгоритм расчета значений этого осциллятора приведен в разделе 3.7.3.

Качество распознавания поворотных моментов на рассматриваемой реализации зависит от длины анализируемого отрезка, методика оптимизации которого аналогична для всех осцилляторов. В таблице 4.5 приведены результаты (значения критерия R - СМО) поиска наилучшей длины анализируемого отрезка (настроечный параметр m), полученные для реализаций различных переменных (кремния и серы в чугуне, процента семидневного межбанковского кредита, объема продаж торгового предприятия). При выборе наилучшего настроечного параметра, помимо СМО, учитывалось число найденных особых точек при данном настроечном параметре в сравнении с тем количеством особых точек, которое выделено на условно-образцовой кривой.

Как видно из таблицы 4.5 при выборе m на реализациях кремния в чугуне и МБК минимальное СМО получено для различных значений настроечного параметра: на реализации кремния в чугуне минимум СМО соответствует m, равному 6 и 12, а на реализации МБК минимальное СМО получено для m, равное 9 и 12. Однако при  m = 12 на реализации кремния в чугуне осциллятор распознал на две особые точки меньше, чем их обнаружено на условно-образцовой кривой. Аналогичная картина наблюдается и на реализации МБК. Поэтому с учетом количества обнаруженных особых точек наилучшими настройками являются m =12 и 9, соответственно.

Таблица 4.5 - Результаты выбора длины анализируемого отрезка m(фрагмент)

Реализации	Значения настроечного параметра m
	6	7	8	9	10	11	12	13
Si, %	2,50	4,72	4,23	3,95	3,78	3,70	2,50	3,71
S, %	3,58	3,37	3,14	3,40	4,01	4,46	4,79	5,25
МБК, %	2,89	2,67	2,50	2,00	2,46	2,22	2,00	3,14
V, тыс. руб.	2,35	1,89	2,40	2,25	2,47	2,90	3,15	3,24

На рисунках 4.13 – 4.15 приведены реализации кремния и серы в чугуне и МБК с построенными условно-образцовыми кривыми и выделенными особыми точками на них: ниже этих графиков на рисунках показаны кривые RSI для этих же реализаций.

Рисунок 4.13 – Реализация кремния в чугуне с условно-образцовой кривой и  осциллятор – Индекс Относительной Силы

Рисунок 4.14 – Реализация серы в чугуне с условно-образцовой кривой и кривая Индекса Относительной Силы

Тонкие горизонтальные линии соответствуют началу критической зоны. Анализ кривых осциллятора совместно с исходными рядами переменных показал, что вблизи момента смены тенденции значения осциллятора выходят за критическую зону, что сигнализирует о появлении особой точки. Кроме того, следует отметить, что правила распознавания начала смены тенденции, описанные в начале этого параграфа, наиболее приемлемы, именно, для этого индикатора.

Рисунок 4.15 – Реализация процента семидневного межбанковского кредита и кривая осциллятора RSI

Стохастический анализ устанавливает расположение последнего значения анализируемой реализации относительно диапазона значений за рассматриваемый период времени. Стохастический анализ основан на использовании стохастических линий, в качестве которых берутся две кривые: %К и %D. Значения кривой %К, более чувствительной из двух, определяется  по  соотношению  (3.13).  Вторая  стохастическая  кривая  (%D)  является сглаженной модификацией кривой %К по трем последним значениям и определяется  по  соотношению  (3.14),  приведенному  в 3-ей главе. Настроечный параметр – длина анализируемого скользящего отрезка у этих осцилляторов подбирается аналогично вышеприведенным методам. Результаты использования стохастических кривых для распознавания особых точек на различных реализациях приведены на рисунках 4.16 – 4.18.