Структурный анализ в решениях последовательных данных: Учебное пособие (Многовариантная алгоритмизация и применение сглаживающих фильтров. Теоретические основы структурного анализа)

Киселева Т.В. и др.

Структурный анализ в решениях последовательных данных
ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                5

ГЛАВА 1. МНОГОВАРИАНТНАЯ АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И

ПРИМЕНЕНИЕ СГЛАЖИВАЮЩИХ ФИЛЬТРОВ                           8

1.1  О синтезе многовариантных систем обработки динамических сигналов                                                       8

1.2  Исходные положения по фильтрации                          22

1.3  О теоретических предпосылках синтеза фильтров по критерию обобщенной работы                                 26

1.4  Алгоритмы робастной фильтрации                              34

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРУКТУРНОГО

АНАЛИЗА                                                                                                  44

2.1 Принципы алгоритмизации с учетом структуры динамических сигналов                                                       45

2.1.1 Определение функционально однородных составляющих                                                            46

2.1.2 Компонентное разложение сигналов                  48

2.1.3 Выделение статистически однородных составляющих                                                                    48

2.1.4 Формирование случайных функций с желаемыми свойствами                                                        49

2.1.5 Статистическое описание выборок случайных функций                                                                   50

2.2 Структурный анализ рядов данных с использованием функционалов отличия                                                         52

2.2.1 Получение структурных функций                       52

2.2.2 Разложение сигнала на параллельные составляющие                                                                           59

2.2.3 Выделение особых точек с помощью функционалов отличия                                                         63

2.3 Выделение особых точек с помощью алгоритмов адаптивного сжатия данных                                                        76

2.4 Выделение наиболее информативных факторов путем формирования выборок с желаемыми свойствами           81

2.5 Задачи структурного анализа                                             83

2.5.1 Постановка задачи построения условно-образцовой кривой                                                               84

2.5.2 Постановка задачи выбора оптимальных настроек методов структурного анализа рядов данных   87

ГЛАВА 3. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА                        89

3.1 Основные принципы технического анализа                   92

3.2 Особенности технического анализа                                 96

3.3 Классификация методов технического анализа             97

3.4 Японские свечи                                                                    100

3.5 Скользящие средние                                                           116

3.6 Использование комбинаций скользящих средних        120

3.7 Осцилляторы                                                                        127

3.7.1 Момент – осциллятор скорости рынка               131

3.7.2 Норма Изменения                                                   134

3.7.3 Индекс Относительной Силы                               136

3.7.4 Стохастические линии                                           139

3.7.5 Построение осциллятора с помощью двух разнотемповых скользящих средних                    143

3.8 Вертикальный горизонтальный фильтр (Vertical Horizontal Filter)                                                                             147

3.9 Волатильность Чайкина                                                                                  148

ГЛАВА 4. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СТРУКТУРНОГО

АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЙ ДАННЫХ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ  СОСТОЯНИЯ РЫНКА, БАНКОВ И

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ                                                150

4.1 Примеры выделения условно-образцовой кривой на реализациях данных                                                              150

4.2 Примеры использования двух разнотемповых скользящих средних и осциллятора MACD для выявления моментов изменения тенденций                                              154

4.3 Примеры использования других осцилляторов для распознавания особых точек                                                     160

4.4 Примеры выделения особых точек с помощью функционалов отличия                                                                  171

4.5 Применение многовариантного структурного анализа        177

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                         182

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК                                                    184

ВВЕДЕНИЕ