Структурный анализ в решениях последовательных данных: Учебное пособие (Многовариантная алгоритмизация и применение сглаживающих фильтров. Теоретические основы структурного анализа), страница 38

Рисунок 3.15 – Пример использования двух скользящих средних

с разными интервалами скольжения

В техническом анализе используется и метод тройного пересечения. Как уже отмечалось, самое короткое скользящее среднее из трех наиболее близко следует за ценовой тенденцией, за ним располагается среднее скользящее среднее, а затем длинное. Таким образом, при восходящей тенденции эти три кривые скользящих средних будут расположены следующим образом: выше всех короткое (менее инерционное), затем среднее, и ниже всех – длинное (наиболее инерционное) скользящее среднее. При нисходящей тенденции эти индикаторы будут располагаться в обратном порядке (рисунок 3.16 а, b).

Предварительный сигнал, предупреждающий о скорой возможности открытия длинной позиции, подается, когда при нисходящей тенденции короткое скользящее среднее, поднимаясь, пересекает как среднее, так и длинное скользящее среднее. Подтверждение сигнала о повороте тенденции происходит, когда среднее также пересекает длинное (наиболее инерционное) скользящее среднее и оказывается над ним.

а)

b)

Рисунок 3.16 – Пример использования трех скользящих средних

В результате самое короткое из трех скользящих средних располагается выше среднего, которое, в свою очередь, расположено выше самого длинного скользящего среднего. При повороте восходящей тенденции вниз, прежде всего, самое короткое и чувствительное скользящее среднее, опускаясь, пересечет сначала среднее, а затем и длинное скользящее среднее. Это служит лишь предварительным сигналом о скорой возможности открытия коротких позиций

Тем не менее, некоторые трейдеры могут увидеть достаточный повод для того, чтобы начать ликвидировать длинные позиции. Затем, если средняя кривая опустится ниже самой длинной, поступает подтверждающий сигнал о продаже (рисунок 3.16).

При анализе реализаций данных технических систем разнотемповые сглаживатели (сглаживающие фильтры) применяются более тридцати лет [42, 55]. При этом текущие данные о какой-либо технологической переменной подвергаются сглаживанию параллельно с помощью двух сглаживающих фильтров (например, РЭС) с разными настроечными параметрами сглаживания α₁ и α₂ в соотношениях (3.5)-(3.8). Сглаживающие кривые сравниваются между собой, а именно, между менее и более инерционной кривой вычисляется разность, которая непрерывно анализируется. Если разность между сглаженными значениями остается устойчиво положительной, т.е. менее инерционная (быстрая) кривая расположена выше более инерционной (медленной) подряд на нескольких отсчетах, то наблюдается тенденция к повышению значений переменной на реализации (бычий тренд). Если разность устойчиво отрицательная, то наблюдается тенденция к снижению значений переменной (медвежий тренд).

3.7 Осцилляторы

       Осциллятор (от лат. oscillio) – колеблющаяся система [46, 47, 49]. Тенденция (или тренд), как уже говорилось ранее, - это преобладающее направление движения значений исследуемой переменной (например, цены). Скорость рынка (momentum) – это темп роста или падения цены. Осциллятор является математическим выражением скорости рынка [48]. При любой тенденции цены наращивают, сохраняют или теряют скорость. Снижение скорости при повышающейся (повышательной) или понижающейся (понижательной) тенденции (т.е. цены растут или падают в замедляющемся темпе) является предупредительным сигналом о том, что тенденция вскоре может измениться. Поэтому, когда осциллятор показывает, что изменение сигнала (например, цены) теряет свою скорость, это является предупреждением о возможном развороте тенденции.