Структурный анализ в решениях последовательных данных: Учебное пособие (Многовариантная алгоритмизация и применение сглаживающих фильтров. Теоретические основы структурного анализа), страница 48

Для снижения количества ложных сигналов большую роль играет правильный выбор настроечных параметров. Приведем результаты поиска настроечных параметров m₁ и m₂ двух разнотемповых скользящих арифметических средних на реализации объема продаж торгового предприятия. Поиск настроек осуществлялся с использованием среднемодульного отклонения R координат особых точек на условно-образцовой кривой от координат особых точек, найденных на исходной реализации с помощью разнотемповых САС, взятых с различными настройками. Выбор наилучших настроечных параметров осуществлялся по результатам таблицы 4.2, в которой показаны величины отклонений координат особых точек на условно-образцовой кривой от полученных с помощью разнотемповых САС для различных значений m₁ и m₂, и приведены значения полученного среднемодульного отклонения R этих координат.

Черным шрифтом в таблице 4.2 выделено наименьшее значение критерия R, соответствующее наилучшим длинам скользящих отрезков m₁ и m₂,  равным соответственно 7 и 17.

На рисунке 4.4 приведена реализация объема продаж торгового предприятия и сглаженные кривые, полученные с помощью разнотемповых САС с найденными наилучшими настройками m₁ = 7 и m₂= 17.

Выделенные на графиках точки соответствуют моментам пересечения сглаженных кривых с исходной реализацией, указанные цифры – координатам пересечения. Анализ кривых показывает, что пересечение менее инерционной сглаженной кривой исходной реализации сигнализирует о появлении особой точки (смене тенденции).

Таблица 4.2 – Результаты поиска настроек разнотемповых САС

 (фрагмент)

 Рисунок 4.4. – Реализация объема продаж и разнотемповые

 сглаженные кривые

Однако только пересечение более инерционной сглаженной кривой исходной реализации после первого пересечения подтверждает, что особая точка появилась. В иных ситуациях считается, что первое пересечение было ложным.

На рисунке 4.5 показана исходная реализация (содержания Siв чугуне) и выделенная на ней условно-образцовая кривая с особыми точками (и их координатами), а ниже приведена кривая разности между сглаженными значениями, т. е. осциллятор MACD. Анализ графиков показывает, что в момент смены тенденции на исходной реализации кривая осциллятора пересекает нулевую отметку шкалы и устремляется в отрицательную область, если тенденция нисходящая, и переходит в положительную область, если тенденция восходящая.

Рисунок 4.5 – Реализация кремния в чугуне, разнотемповые сглаженные кривые (верхний рисунок) и MACD с сигнальной линией

(нижний рисунок)

Однако, как было отмечено ранее, кривую MACD целесообразно анализировать вместе с ее же сглаженной кривой, которая называется сигнальной линией. Для этого вначале необходимо выбрать длину скользящего отрезка при сглаживании, т.е. настроечный параметр сигнальной линии. В таблице 4.3 показаны результаты сглаживания кривых MACD, полученные при использовании разнотемповых сглаживателей на реализациях кремния (si) и серы (s) в чугуне на выпуске, в виде значений среднемодульного отклонения (СМО - R) координат особых точек на условно-образцовой кривой от найденных с использованием сигнальной линии. Наилучший результат соответствует выделенным черным шрифтом значениям СМО, приведенным в таблице 4.3.