Конспект лекций по теории электрической связи, вторая часть, страница 4

Физический смысл – мера рассеяния (разброса) мгновенных значений случайных значений в момент времени t относительно математического ожидания случайного процесса в этот момент времени t.

Пусть X(t) – стационарный случайный процесс

  N- число отсчета

Если процесс не только стационарный, но и органичный, то можно определить оценку математического ожидания  и оценку дисперсии .

Математическое произведение оцениваем:

Функция автокорреляции и взаимной корреляции случайных величин (ФАК, ФВК)

Функция автокорреляции

Если существует один случайный процесс, и нас интересует динамика поведения этого случайного процесса (например, скорость), то вводим понятие функции автокорреляции X(t)

Значения одного процесса в различные моменты времени

=

Если этот процесс стационарный, то его двумерная плотность вероятности не зависит от времени.

Функция взаимной корреляции

X(t)    Y(t)