Тяга поездов: Учебное пособие. Часть 2, страница 30

/ "    V ( 2 *Л

'2=У   (Х1-ХГ = У.*1———————— • (14.46)

jTi /=i

ЪХГ

ч~де п — число наблюдений; х = —— — математическое ожидание.

п

Если число наблюдений четное, то число степеней свободы k = = /г/2, если нечетное, то k = (п — 1)/2. Вычисляем:

Ь = аП1 (х„ —*i) + ana (Хп-г — хг) -f-. .. +anh (xn-k+i — *j) —

k

= 2 ank(xn-k+i-xi). (14.47) i—i

Если n — нечетное, то xk+l не используют в определении b. Значения ani для i = 1, 2, .., k находим из табл. 14.4, предназначен­ной для проверки гипотезы о нормальном распределении. Вычисляем критерий:

W = 62/s2.

Принимаем доверительную вероятность в пределах -\>д ~ 0,9-^-4-0,95 и по табл. 14.5 находим процентами или распределения Wp.

Если W ^ Wp, то гипотеза не подтверждается, если W < Wp, то опытные данные подчинены нормальному закону распределения.

После выявления типа распределения приступают к дисперсион­ному анализу всех опытных показателей по методике первичной об­работки результатов.

Факторный анализ результатов испытаний теяловозов. В резуль­тате статистической обработки опытных данных исключены промахи, осреднены показатели, установлен вид закона распределения, оценена точность измерений и колеблемость показателей. Полученные сведения используют для факторного анализа — исследования корреляцион­ных связей и установления регрессионных зависимостей результатив­ных показателей от факторных с целью прогнозирования и изыскания предпочтительных решений. При этом целесообразно для построения математической модели тяги использовать метод идентификации — находить зависимости лишь между входными и выходными парамет­рами.

Теория идентификации развивается как дочерняя наука теории управления и математической статистики. Проигрывание математи­ческой модели в режиме диалога с ЭВМ позволяет находить конкретные оптимальные решения с учетом всего комплекса вероятностных фак­торов.

Весьма важно отсеить второстепенные и выявить наиболее сущест­венные факторы, определяющие режим и эффективность тяги [44, 30, 31, 33, 35]. Для этих целей используют метод корреляционного анализа.

Результативным называют показатель, зависимый от другого — факторного показателя. Корреляционной связью назы­вают такую, при которой на значение результативного показателя ока­зывают влияние не только факторный, но и множество других.

Две величины связаны корреляционно, если изменение среднего значения одного признака изменяет среднее значение другого. Задача корреляционного анализа опытного материала сводится к определе­нию: наличия, формы и тесноты взаимосвязи (соотношения) между

238

показателями, когда результативный показатель определяется фактор­ным не полностью и нет возможности изолировать влияние других факторов. Такое свойство соотношений величин является прямым от­ражением реального процесса тяги в условиях эксплуатации. Разу­меется, выбор корреляционных связей надо производить исходя из физической природы явлений. Лучшей для этих целей должна служить исходная информация теории тяги поездов. Тесноту корреляционных связей двух случайных величин вполне приемлемо оценивать л и -нейным коэффициентом корреляции гузс, который изменяется в пределах от— 1 до + 1, прямые связи со знаком (+), обратные со знаком(—). Чем больше гух, тем теснее связи, однако они не должны быть коллинеарными, когда корреляционная связь уступает место функциональным зависимостям (при гух = 0,85^-0,9).

Для  расчета  коэффициента  парной  корреляции  удобна формула

_______пЪух — ЪуЪх______

тн\   -—— — ,                         (14.48) Vfn2//2-(Sy)2] [/t2x3-(S*)2]

где у — результативный показатель; х — факторный показатель; п — число опы­тов.

Оценка надежности   показателя  тесноты  связи   производится     по формуле

\—гг

ог     ———-^- , (14.49) V"

где ат — средняя квадратичная ошибка гу^.

Если • •      >3, то связь реальная, а гчх — значима, т. е. существен-стг

но влияет х на у. Если гнх — 0, то х и у некоррелированы; если гух> >0, — зависимость прямая, если гух< 0, — обратная; гух = 0,3 — связь несильная, гух = 0,4-^0,6 — хорошая, гих = 0,7-^0,85 — силь­ная. Может быть гух<. 1, но х и у не коррелируются, если существует нелинейная функциональная зависимость.

Если установлена хорошая корреляционная связь между перемен­ными, то, во-первых, определились факторы, которые главным образом обусловливают эффективность тяги; во-вторых, возникает возможность прогнозировать поведение результативного фактора по изменению факторного, т.е. приступить к регрессионному анализу. Зная гух, х, у, оу, ох, можно составить уравнение регрессии, которое по существу представляет собой модель статической связи между результирующим и факторным показателями. Прогнозирование изменений у под влия­нием х дает важную апостериорную информацию для выработки наи­более эффективных мероприятий по интенсификации тяги поездов, экономии топлива и др.

239

Для парной корреляции уравнение регрессии имеет вид ух = а„ + + агх, где а0 и аг — коэффициенты регрессии, которые можно рас­считать следующим образом;

St/Sx1—2,ад£л; nZxy—Si/S*

«0=        ,Л   4"     ,v    ,2       '     ai = T~2———гГТГ"  ' (14.50)

й2л:2 — (£*) "2л;2—(2х)2

Обычно коррелируются величины различных размерностей, поэто­му соотношения между ними удобно оценивать коэффициентом эла­стичности, показывающим, на сколько процентов изменится результативный показатель при изменении факторного на 1 %:

Э = а,—-^——• (14.51)

QO + OI^

Исследование парной корреляции позволяет отобрать наиболее значимые факторы, отсеить несущественные и приступить к исследо­ваниям множественной корреляции. Сущность ее сводится к выявлению тесноты зависимостей результативного пока­зателя от всех факторов, вместе взятых, от каждого в отдельности и к построению регрессионной модели тяги поездов по эксперименталь­ным данным. На этом этапе исследований имеется много методов и возникает немало трудностей, от преодоления которых зависит исход всех испытаний. Можно рекомендовать следующую методику: начать расчеты с парной корреляции и шаг за шагом добавлять переменную нового фактора. Если при этом стандартная ошибка уравнения регрес­сии уменьшается, а коэффициент корреляции возрастает, то вновь введенную переменную можно считать релевантной (имеющей отношение к задаче). Релевантная переменная включается в построе­ние множественной регрессионной зависимости.