Кредитная политика открытого акционерного общества «Промышленно-строительный банк», страница 19

·  анализ предлагаемых проектов, относящихся к категории крупных, и оценка их кредитных рисков,

·   оценка кредитного риска при установлении индивидуального лимита кредитования конкретного заемщика в размере, превышающем лимиты кредитных комитетов Головного офиса,

·   выработка предложений для ИКК, Правления Банка по минимизации рисков при проведении крупных кредитных операций и  по условиям действия индивидуальных лимитов,

·  мониторинг крупных заемщиков и проводимых с ними  кредитных операций, прогнозирование индивидуального кредитного риска,

·  подготовка предложений по установлению предельного размера риска на одного крупного заемщика- эмитента (группу взаимосвязанных заемщиков-эмитентов).

            Контроль  соблюдения решений ИКК и Правления банка, целью которого является осуществление оперативного контроля за соответствием:

·  объемов проводимых операций установленным лимитам,

·  условий заключенных сделок установленным условиям кредитования.

         Контроль за кредитной деятельностью подразделений, качеством их кредитного портфеля и уровнем кредитных рисков, соблюдением кредитными подразделениями установленных им полномочий, включающий:

·  мониторинг текущих кредитных операций по каждому филиалу и в целом по Банку,

·  проверки филиалов для анализа организации кредитной работы и оценки уровня кредитных рисков портфеля филиала в целом и отдельных кредитов.

Контроль подразумевает применение мер по изменению риска кредитных операций, повышение качества кредитной работы, в том числе путем проведения кредитных операций через одобрение вышестоящим коллегиальным органом и/или уменьшения полномочий Кредитного комитета данного кредитного подразделения.

Контроль за совокупным кредитным портфелем, основной целью которого является оценка качества кредитного портфеля и определение факторов риска, присущих группам заемщиков, отраслям, кредитным продуктам,  иные факторы, которые могут повлиять на ухудшение качества кредитных активов Банка.

Контроль включает:

·  анализ структуры совокупного кредитного портфеля и в разрезе отдельных групп заемщиков,  и выявление всех основных тенденций,  концентрации кредитов по срокам, в одной отрасли, по видам кредитных продуктов, по видам обеспечения,

·  анализ соответствия классификации кредитных операций, входящих в кредитный портфель,  уровню текущего кредитного риска, 

·  анализ просроченных кредитов и  выявление проблемных активов,

·  анализ состояния и динамики портфеля проблемных кредитов в разрезе филиалов и в целом по Банку,

·  оценку  кредитного портфеля в  части соблюдения требований по ограничению уровня рисков, определенных   Банком  России и  Международными  стандартами,

·  составление внутренней и внешней сводной отчетности по кредитному портфелю Банка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

     Результатом контроля является выработка и проведение необходимых мероприятий, направленных на изменение выявленных тенденций в кредитном портфеле Банка, в целях снижения кредитных рисков и повышения качества кредитного портфеля,  установление лимитов и нормативов для управления кредитным риском портфеля.

Контроль соответствия обязательных нормативов, регулирующих кредитные риски Банка, требованиям Инструкции Банка России № 110-И  от 16.01.04 г «Об обязательных нормативах банков»:

Контроль осуществляется  в отношении нормативов:

·  максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков - максимально допустимое значение 25 % от капитала Банка,

·  максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам), регулирующий  (ограничивающий) кредитный риск банка в отношении участников (акционеров) банка и определяющий максимальное отношение размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) к собственным средствам (капиталу) банка - максимально допустимое значение 50 % от капитала Банка,

·  максимальный размер крупных кредитных рисков - максимально допустимое значение 800 % от капитала Банка.

Контроль соблюдения целевых показателей кредитного портфеля, определенными Банком в целях управления  кредитными рисками.

Для управления кредитными рисками формирование кредитного портфеля Банка будет осуществляться с учетом необходимости  ограничений по концентрации рисков и поддержания сбалансированной структуры  кредитного  портфеля, обеспечивающую удовлетворительную степень его диверсификации.

В целевой структуре кредитного портфеля основную долю будут составлять кредиты в валюте РФ – порядка 70-80%.  При установлении такого соотношения определяющим явилось сложившаяся структура заемщиков. Исторически основной клиентской группой заемщиков для Банка являются корпоративные клиенты – резиденты РФ, развивающие свой бизнес на территории РФ и предпочитающих  осуществлять заимствования в валюте РФ.

Банк будет формировать кредитный портфель (за исключение операций РЕПО) с учетом необходимости диверсификации отраслевой структуры и тем самым ограничения влияния на качество кредитного портфеля отраслевых рисков. Для этого банк будет стремиться  поддерживать  диверсификацию отраслевой структуры исходя из следующих целевых уровней вложений в сферу материального производства и непроизводственную сферу (базовые отрасли):

Промышленность – вложения в объеме, составляющем    40-50%  корпоративного кредитного портфеля Банка, при этом доля каждой отрасли, включаемой в группу базовой отрасли «Промышленность», не будет превышать 50%  от размера собственного капитала Банка.