12.1 r(x) = áyñ + (sY /sX) rXY (x – áxñ);
12.2 СКО = ò [y – f(x)]2 Pr(yú x) dy;
12.3 СКО = ò [y – f(x)] Pr(yú x) dy.
1. Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows. Основы теории и
Интенсивная практика на компьютере: Учебное
Пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 384 с.
2. Краснов А.Е. и др. Информационные технологии
пищевых производств в условиях неопределенности.
-М.: ВНИИМП, 2001. - 496 с.
Словарь основных понятий и сокращений
S – вектор состояния ЭО.
P – вектор структурных параметров ЭО.
C – вектор управления ЭО.
H – вектор неконтролируемых возмущений (помех).
РАР-объекты – регрессионно-авторегрессионные объекты.
Seast – сезонный компонент помехи Ht.
Sirct – циклический компонент помехи Ht.
Et – стохастический компонент помехи Ht.
M Et – математическое ожидание помехи.
СКО – среднеквадратичное отклонение.
DW – критерий независимости (Дарбина-Уотсона).
RS – критерий нормальности случайных остатков.
R2– критерий детерминации (множественной корреляции),
характеризующий долю вариации зависимой переменной, объясняемой линейной регрессионной моделью.
TS – статистика (Стьюдента).
F – статистика (Фишера).
Pr(x, y) – совместное распределение двух случайных величин X и Y.
Pr(yú x) – условное распределение случайной величины Y (распределение Y при условии, что X = x).
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.