Экономика и менеджмент \ Информационные технологии в экономике

Информационные технологии прогнозирования состояний экономических объектов, страница 28

Y = rнелин(P) = .                                            (2.3.15)

Опираясь на предыдущие результаты и учитывая, что  X(Pk, Pm) < < X(Pm, Pm), получим

Y = rнелин(P) = ,                     (2.3.16)

@,                                   

@.

Тогда c учетом (2.3.14) регрессия (2.3.15) принимает вид

Y = rнелин(P) @=. (2.3.17)

СКО @

≤. 

Если в качестве функций X(P, Pk) использовать нормированные «ядерные» оценки x(P, Pk) = X(P, Pk) / åkMX(P, Pk) условной плотности распределения Y, то  (2.3.17) будет ядерной выборочной оценкой нелинейной регрессии (2.1.3)

Y =  =/.

                                                                                (2.3.18)

Вопросы для самопроверки к главе 2

1. В каких случаях используется прогнозирование состояний экономических объектов на основе их стохастических моделей?

2. Какие функции называются предикторами?

Скачать файл