1. Пессимистическая стратегия.
2. Оптимистическая стратегия.
3. Рациональная стратегия.
Выбор стратегии осуществляется ЛПР. Для унификации описания правила выбора поставили в соответствие каждому решению число βi , которое называют обобщенной оценкой эффективности решений. В зависимости от правила выбора содержательный смысл этого числа может быть различным, но общие правила выбора наилучшего решения будут иметь вид:
Yj* exstr { βj }
Если обобщенная оценка выбрана так, что чем больше значение, тем лучше решение, то правило выбора будет выглядеть так:
yj* max { βj }
Если наилучшему решению соответствует наименьшее число, то:
yj* min { βj }
Для пессимистической стратегии обобщенная оценка βj формируется как наихудшая оценка для всех ситуаций. Если числа fij выбраны так, что наилучшему решению соответствует наибольшее число, то βj = min{ fij }. В этом случае общие правила выбора решений будет иметь вид:
y* max min { fij }
j i
Если наилучшему решению поставлено в соответствие наименьшее решение, то βj = max{ fij } и общее правило выбора решения приобретает следующую форму:
y* min max { fji }
i j
Пример. Пессимистический.
Max min Min max
Si yi |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
βj |
βi |
y1 |
1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
y2 |
3 |
3 |
2 |
3 |
2 |
3 |
y3 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
3 |
y4 |
4 |
3 |
4 |
3 |
3 |
4 |
Лучшему решению соответствует наибольшее число.
В соответствии со стратегией оптимизма обобщенные оценки решений формируются как наилучшие оценки для каждого решения. Если значения функции предпочтения выбраны так, что наилучшему решению соответствует наибольшее число, то y* max max { fji }
j i
Если { fji } выбрано так, что наилучшему решению соответствует наименьшее число, то y* min min { fji }
j i
Оптимистический.
Max max Min min
Si yi |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
βj |
βj |
y1 |
1 |
4 |
1 |
4 |
4 |
1 |
y2 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
2 |
y3 |
2 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
y4 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
Рациональная стратегия .
Оптим. Пессим.
Рациональная стратегия выбора.
Одним из способов, который позволяет формировать обобщенную оценку каждого решения, является правило Гурвича. Это правило предполагает использование веса, т.е. доли оптимизма и пессимизма при оценке эффективности решения.
Вес - это число в диапазоне 0 –1, которое определяется субъективно ЛПР или экспертом. Оценка эффективности решения по правилу Гурвича состоит в следующем: пусть α – доля оптимизма, тогда 1 – α - доля пессимизма. Тогда обобщенная оценка будет:
β = β0 α + β0 (1 – α )
Затем в соответствии с общим правилом наилучшему решению будет соответствовать y*exstr { βi }. Если значение функции предпочтения fij выбирались так, что наилучшему решению соответствует наибольшее число, то
y* min { βi }.
Sj yi |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
βn |
βo |
βi |
y1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
1 |
3 |
1.8 |
y2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
2 |
4 |
2.8 |
y3 |
3 |
3 |
2 |
4 |
2 |
4 |
2.8 |
y4 |
1 |
3 |
5 |
3 |
1 |
5 |
2.6 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.