Финансовая и актуарная математика

Конспекты лекций

• Портфель ценных бумаг. Доходность портфеля ценных бумаг за определенный период. Эффект диверсификации (разнообразия) портфеля

Ответы на тесты

• Классификация и виды ценных бумаг. Курс облигации номиналов. Бескупонная облигация. Простой вексель
• Непрерывные проценты. Суть непрерывных процентов. Годовая ставка непрерывных процентов. Увеличение собственных средств фирмы
• Относительный статистический показатель, который обобщает относительное изменение одной переменной или группы переменных
• Портфель ценных бумаг. Ожидаемая доходность акций. Риск ценных бумаг. Зависимость доходности портфеля от риска портфеля
• Простые проценты. Относительный рост. Приращение капитала, отнесенное к начальному вкладу. Относительная скидка
• Сложные задачи. Рост курсовой стоимости. Максимальный квартальный процент. Определение доходности более эффективной сделки
• Технический анализ. Теория рефлексивности. Прирост курсовой стоимости актива по сравнению с приростом значений выбранного для анализа рынка

Отчеты по лабораторным работам

• Портфель ценных бумаг. Динамика (временной ряд) годовых доходностей по акциям заданных конкретных фирм

Практика

• Актуарные расчеты. Функция выживания. Значение функции выживания для предельного возраста. Функция выживания в модели Гомпертца

Тестовые вопросы и задания

• Дюрация потоков платежей со стороны дебитора (в днях). Банковская процентная. Покупка валют самым дешевым образом с использованием наиболее выгодного рынка
• Инфляция. Уровень инфляции. Индекс инфляции. Покупательная способность денег. Среднегодовой темп роста цен
• Мультипликатор компании. Отношение рыночной цены акции к доходу. Зависимость доходности портфеля от риска портфеля
• Наращенная сумма потока платежей. Покупательная способность денег. Сумма всех членов потока платежей с начисленными на них процентами на момент времени
• Относительная скидка. Приращение капитала, отнесенное к начальному вкладу. Формула определения срока консолидации
• Поток платежей, все члены которого положительные величины, а временные интервалы между платежами одинаковы
• Сводный индекс производительности труда. Премии и скидки. Увеличение наращенной суммы с учетом сохранения покупательной способности денег
• Сложные проценты. Начисление сложных процентов. Годовая номинальная ставка сложных процентов
• Спрэд бабочки. Контракт между фирмой и банком. Сводный индекс трудоемкости. Термин «аутрайт»
• Средние величины потоков платежей. Дюрация. Средневзвешенное значение временных моментов платежей
• Суть непрерывных процентов. Величина непрерывно начисляемого процента соответствует уровню доходности
• Финансовая рента или аннуитет. Наращенная сумма потока платежей. Финансовая рента. Наращенная сумма
• Финансовые риски. Составляющие систематического риска. Составляющие недиверсифицируемого риска
• Форвардный контракт. Сводный индекс физического объема продукции. Определение ожидаемой доходности акций
• Цена спот пакета акций. Эффективность сделки. Опцион перед первой или второй датой учета
• Эквивалентность процентных ставок. Эффективная ставка при выданной сумме. Эффективная ставка в сделке
• Эффективная ставка. Формула консолидации суммы. Определения цены облигации при небольшом изменении доходности к погашению