#2222. Цена спот пакета акций равна 43 тыс.руб. Цена исполнения составляет 40 тыс.руб. Непрерывно начисляемая процентная ставка без риска - 15 %. Опцион покупается на один год. Определить нижнюю границу премии опциона колл.
1. 8.89 тыс.руб. 2. 8.57 тыс.руб. 3. 8.52 тыс.руб. 4. 4. 9.32 тыс.руб.
#1223. Инвестор купил два контракта на 91 день по индексной цене 91.62 с целью получить на день поставки два депозита на общую сумму 1 млн. руб. Котировочная ставка (доходность) актива на момент поставки составила 8.3%. Какова эффективность сделки?
1. 65 %. 2. 52 % 3. 65 % 4. 51 %
#1224. Определить нижнюю границу цены опциона пут, если его цена исполнения составляет 54 долл., курс акций спот равен 51 долл., ставка без риска - 12 %, а до истечения контракта осталось три месяца.
1. 1.404 долл. 2. 1,825 долл. 3. 1,023 долл. 4. 1.798 долл.
#2225. Цена спот пакета акций равна 40 тыс.руб. Цена исполнения составляет 37 тыс.руб. Непрерывно начисляемая процентная ставка без риска - 10 %. Опцион покупается на один год. Определить нижнюю границу премии опциона колл.
1. 6.89 тыс.руб. 2. 6.52 тыс.руб. 3. 5.52 тыс.руб. 4. 6.32 тыс.руб.
#1226. Имеется американский опцион колл, выписанный на восемь месяцев с ценой исполнения акции 50 долл. Соответствующие акции дают дивиденды 0.9 долл. через каждые три месяца. Выгодно ли исполнить опцион перед первой или второй датой учета?
1. оптимально исполнить опцион непосредственно перед второй датой.
2. не выгодно
3. безразлично
#1227. Имеется американский опцион колл, выписанный на восемь месяцев с ценой исполнения акции 48 долл. Соответствующие акции дают дивиденды 0.8 долл. через каждые три месяца. Выгодно ли исполнить опцион перед первой или второй датой учета?
1. оптимально исполнить опцион непосредственно перед второй датой.
2. не выгодно
3. безразлично
#1228. Определить нижнюю границу цены опциона пут, если его цена исполнения составляет 52 долл., курс акций спот равен 50 долл., ставка без риска - 10 %, а до истечения контракта осталось три месяца.
1. 0.716 долл. 2. 0,825 долл. 3. 1,023 долл. 4. 0.798 долл.
#1229. Цена спот акции равна 45 долл. Цена соответствующего европейского опциона колл на три месяца составляет 4.5 долл. при цене исполнения 42 долл. Непрерывно начисляемая ставка без риска – 12 % цен. Определить стоимость соответствующего опциона пут.
1. 0.26 долл. 2. 0,22 долл. 3. 0,35 долл. 4. 0.23 долл.
#1230. Цена спот акции равна 42 долл. Цена соответствующего европейского опциона колл на три месяца составляет 3.5 долл. при цене исполнения 40 долл. Непрерывно начисляемая ставка без риска – 10 % цен. Определить стоимость соответствующего опциона пут.
1. 0.51 долл. 2. 0,68 долл. 3. 0,75 долл. 4. 0.43 долл.
#3231. Для акций, не выплачивающих дивиденды с текущей ценой 33.5 долл. цена трехмесячного американского опциона колл составляет 2 долл. при цене исполнения 35 долл. и безрисковой ставке 10 %. Определить цену опциона пут для данных условий.
1. 1.64 долл. < СОПА < 2.5 долл. 2. 2.64 долл. < СОПА < 3.5 долл.
3. 2,35 долл.< СОПА < 3.5 долл.
#2232. Для акций, не выплачивающих дивиденды с текущей ценой 34.5 долл. цена трехмесячного американского опциона колл составляет 2,5 долл. при цене исполнения 36 долл. и безрисковой ставке 12 %. Определить цену опциона пут для данных условий.
1. 2.641 долл. < СОПА < 3.5 долл. 2. 2.936 долл. < СОПА < 4 долл.
3. 2,357 долл.< СОПА < 3.5 долл
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.
