Сводный индекс производительности труда. Премии и скидки. Увеличение наращенной суммы с учетом сохранения покупательной способности денег

Тульский государственный университет

Тесты по курсу «Финансовая математика»

Вариант № 10

1. Вкладчик положил в банк 1 тыс. руб. на 3 года под 12% годовых. Какую сумму получит вкладчик по истечении срока вклада при начислении простых процентов?

1) 1630 руб.;    2) 1360 руб.;    3) 1500 руб.;    4) 1300 руб.;    5) 1380 руб.

2. Индикатор – это:

1) число, помогающее идентифицировать моменты изменения риска и на основе которого можно объективно судить о состоянии рынка;

2) число, помогающее идентифицировать моменты изменения тренда и на основе которого можно субъективно судить о состоянии рынка;

3) число, помогающее идентифицировать моменты изменения риска и на основе которого можно субъективно судить о состоянии рынка;

4) число, помогающее идентифицировать моменты изменения тренда и на основе которого можно объективно судить о состоянии рынка;

5) число, помогающее идентифицировать моменты изменения тренда и на основе которого нельзя объективно судить о состоянии рынка.

3. Выдана ссуда в 120 тысяч рублей на 3 года под 15 % годовых. Дебитор (должник) обязан ежегодно выплачивать равными долями долг вместе с процентами. Какова сумма ежемесячного платежа (тыс. руб.)?

1) 52,557;                2) 56,256;                3) 49,235;              4) 50,231;      5) 51,99.

4. Инвестор месяц назад приобрел за 600 рублей привилегированную акцию номинальной стоимостью 300 рублей с фиксированным размером дивиденда 25% годовых. Текущая курсовая стоимость акции равна 800 рублей. Определить разность текущей доходности акции и эффективности вложения инвестора.

5. Инвестор купил за 1$ опцион call с ценой исполнения 50$ и продал за 5$ опцион call с ценой исполнения 45$. Определить цену актива при которой выигрыш инвестора равен нулю.

1) 47$;         2) 46$;         3) 43$;         4) 42$;         5) 49$.

6. Весами в дюрации облигации выступают:

1)  приведенные стоимости купонов;

2)  приведенные стоимости номиналов;

3)  стоимости купонов и номиналов;

4)  приведенные стоимости купонов и номиналов;

5)  стоимости номиналов.

7. Критическая ставка  , при которой платежи  и  со сроками  и  будут эквивалентны, рассчитывается по формуле (при простой схеме начисления процентов):

1) ;        2) ;       3) ;

4) ;           5) ;             6) .

8. Инвестор купил за 4$ опцион put с ценой исполнения 70$ и продал за 8$ опцион put с ценой исполнения 80$. Определить максимальный проигрыш инвестора.

1) 2$;           2) 4$;           3) 1$;           4) 5$;           5) 6$.

9. Пусть годовая ставка сложных  процентов равна , тогда наращенная сумма к концу периода Т определяется соотношением:

1) ;        2) ;  

3) ;    4) ;    5) .

10. Сводный индекс производительности труда :

11. Премии и скидки – это:

1) разницы между курсами «своп» и «форвард»;

2) разницы между курсами «спот» и «форвард»;

3) разницы между курсами «своп» и «спот»;

4) курсы «спот» и «своп» соответственно;

5) курсы «спот» и «форвард» соответственно.

12. Вкладчик положил в банк 300$ под 7% годовых непрерывных. Какую сумму                получит вкладчик по истечении 3 месяцев?

1) 305,3 $;    2) 308, 5 $;    3) 303,2 $;    4) 306,8 $;    5) 302,7 $.

13. Цену акции можно определить следующим образом, где Div - дивиденд, DC_A - прирост курсовой стоимости акций, R- требуемая доходность:

1);             2);     3);

4) ;        5) ;   6) .

14. Вексель на 6000 руб. с годовой учетной ставкой 13% выдан на 2 года. Какова эффективная ставка в этой сделке?

1) 16,25 %;    2) 16,03 %;    3) 16,56 %;    4) 16,71 %;    5) 16,32 %.

15. Простой вексель на сумму 100 тыс. руб. с оплатой через 90 дней. Учетная ставка банка равна 15%. Определите сумму, полученную владельцем векселя, при условии, что владелец решил учесть вексель немедленно после получения (укажите ответ в руб.).

1) 87420;

2) 89040;

3) 95650;

4) 97560;

5) 96250.

16. Увеличение наращенной суммы с учетом сохранения покупательной способности денег, при начислении по простым процентам имеет место тогда, когда:

1) ;                    2) ;           3) ;

4) ;               5) ;            6) .

17. По известным временным рядам цен акций определить доходность портфеля ценных бумаг за период, если доли вложения в акцию А1 – 0,2, в А2 – 0,8.

1) 24,37%;

2) 25,01%;

3) 23,04%;

4) 24,35%;

5) 24,44%.

18. Облигация номиналом 2500 руб. с 12 % годовой купонной ставкой и погашением через пять лет приобретена на рынке с дисконтом 25 %. Какова ее текущая доходность?

1) 14 %;

2) 15 %;

3) 16 %;

4) 17 %;

5) 18 %.

19. Фьючерсные и форвардные цены равны, если:

1) фьючерсные и форвардные контракты имеют одинаковую дату истечения, а ставка без риска постоянна и одинакова для любых периодов времени;

2)  фьючерсные и форвардные контракты имеют различные даты истечения, а ставка без риска постоянна и одинакова для любых периодов времени;

3) фьючерсные и форвардные контракты имеют одинаковую дату истечения, а ставка без риска одинаково изменяется для любых периодов времени;

4) фьючерсные и форвардные контракты могут иметь произвольную дату истечения, а ставка без риска одинаково изменяется для любых периодов времени;

5) фьючерсные и форвардные контракты могут иметь произвольную дату истечения, а ставка без риска убывает во всех периодах времени.

20. Вексель, до погашения которого оставалось 3 года, учтен с дисконтом 47%. Какой сложной процентной ставке соответствует этот дисконт?

Зав. кафедрой                                                                                     В.И.