Тульский государственный университет
Тесты по курсу «Финансовая математика»
Вариант № 10
1. Вкладчик положил в банк 1 тыс. руб. на 3 года под 12% годовых. Какую сумму получит вкладчик по истечении срока вклада при начислении простых процентов?
1) 1630 руб.; 2) 1360 руб.; 3) 1500 руб.; 4) 1300 руб.; 5) 1380 руб.
2. Индикатор – это:
1) число, помогающее идентифицировать моменты изменения риска и на основе которого можно объективно судить о состоянии рынка;
2) число, помогающее идентифицировать моменты изменения тренда и на основе которого можно субъективно судить о состоянии рынка;
3) число, помогающее идентифицировать моменты изменения риска и на основе которого можно субъективно судить о состоянии рынка;
4) число, помогающее идентифицировать моменты изменения тренда и на основе которого можно объективно судить о состоянии рынка;
5) число, помогающее идентифицировать моменты изменения тренда и на основе которого нельзя объективно судить о состоянии рынка.
3. Выдана ссуда в 120 тысяч рублей на 3 года под 15 % годовых. Дебитор (должник) обязан ежегодно выплачивать равными долями долг вместе с процентами. Какова сумма ежемесячного платежа (тыс. руб.)?
1) 52,557; 2) 56,256; 3) 49,235; 4) 50,231; 5) 51,99.
4. Инвестор месяц назад приобрел за 600 рублей привилегированную акцию номинальной стоимостью 300 рублей с фиксированным размером дивиденда 25% годовых. Текущая курсовая стоимость акции равна 800 рублей. Определить разность текущей доходности акции и эффективности вложения инвестора.
1) -3,5%; |
2) -3,0%; |
3) 4,0%; |
4) -3,1%; |
5) 3,9%. |
5. Инвестор купил за 1$ опцион call с ценой исполнения 50$ и продал за 5$ опцион call с ценой исполнения 45$. Определить цену актива при которой выигрыш инвестора равен нулю.
1) 47$; 2) 46$; 3) 43$; 4) 42$; 5) 49$.
6. Весами в дюрации облигации выступают:
1) приведенные стоимости купонов;
2) приведенные стоимости номиналов;
3) стоимости купонов и номиналов;
4) приведенные стоимости купонов и номиналов;
5) стоимости номиналов.
7. Критическая ставка , при которой платежи и со сроками и будут эквивалентны, рассчитывается по формуле (при простой схеме начисления процентов):
1) ; 2) ; 3) ;
4) ; 5) ; 6) .
8. Инвестор купил за 4$ опцион put с ценой исполнения 70$ и продал за 8$ опцион put с ценой исполнения 80$. Определить максимальный проигрыш инвестора.
1) 2$; 2) 4$; 3) 1$; 4) 5$; 5) 6$.
9. Пусть годовая ставка сложных процентов равна , тогда наращенная сумма к концу периода Т определяется соотношением:
1) ; 2) ;
3) ; 4) ; 5) .
10. Сводный индекс производительности труда :
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5).
11. Премии и скидки – это:
1) разницы между курсами «своп» и «форвард»;
2) разницы между курсами «спот» и «форвард»;
3) разницы между курсами «своп» и «спот»;
4) курсы «спот» и «своп» соответственно;
5) курсы «спот» и «форвард» соответственно.
12. Вкладчик положил в банк 300$ под 7% годовых непрерывных. Какую сумму получит вкладчик по истечении 3 месяцев?
1) 305,3 $; 2) 308, 5 $; 3) 303,2 $; 4) 306,8 $; 5) 302,7 $.
13. Цену акции можно определить следующим образом, где Div - дивиденд, DCA - прирост курсовой стоимости акций, R- требуемая доходность:
1); 2); 3);
4) ; 5) ; 6) .
14. Вексель на 6000 руб. с годовой учетной ставкой 13% выдан на 2 года. Какова эффективная ставка в этой сделке?
1) 16,25 %; 2) 16,03 %; 3) 16,56 %; 4) 16,71 %; 5) 16,32 %.
15. Простой вексель на сумму 100 тыс. руб. с оплатой через 90 дней. Учетная ставка банка равна 15%. Определите сумму, полученную владельцем векселя, при условии, что владелец решил учесть вексель немедленно после получения (укажите ответ в руб.).
1) 87420; |
2) 89040; |
3) 95650; |
4) 97560; |
5) 96250. |
16. Увеличение наращенной суммы с учетом сохранения покупательной способности денег, при начислении по простым процентам имеет место тогда, когда:
1) ; 2) ; 3) ;
4) ; 5) ; 6) .
17. По известным временным рядам цен акций определить доходность портфеля ценных бумаг за период, если доли вложения в акцию А1 – 0,2, в А2 – 0,8.
Условные обозначения акций |
Год |
|
2003 |
2004 |
|
А1 |
56,4 |
29,7 |
А2 |
25,6 |
36,0 |
1) 24,37%; |
2) 25,01%; |
3) 23,04%; |
4) 24,35%; |
5) 24,44%. |
18. Облигация номиналом 2500 руб. с 12 % годовой купонной ставкой и погашением через пять лет приобретена на рынке с дисконтом 25 %. Какова ее текущая доходность?
1) 14 %; |
2) 15 %; |
3) 16 %; |
4) 17 %; |
5) 18 %. |
19. Фьючерсные и форвардные цены равны, если:
1) фьючерсные и форвардные контракты имеют одинаковую дату истечения, а ставка без риска постоянна и одинакова для любых периодов времени;
2) фьючерсные и форвардные контракты имеют различные даты истечения, а ставка без риска постоянна и одинакова для любых периодов времени;
3) фьючерсные и форвардные контракты имеют одинаковую дату истечения, а ставка без риска одинаково изменяется для любых периодов времени;
4) фьючерсные и форвардные контракты могут иметь произвольную дату истечения, а ставка без риска одинаково изменяется для любых периодов времени;
5) фьючерсные и форвардные контракты могут иметь произвольную дату истечения, а ставка без риска убывает во всех периодах времени.
20. Вексель, до погашения которого оставалось 3 года, учтен с дисконтом 47%. Какой сложной процентной ставке соответствует этот дисконт?
1) 18,7 %; |
2) 19,1 %; |
3) 19,5 %; |
4) 20,3 %; |
5) 20,6 %. |
Зав. кафедрой В.И.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.