Портфель ценных бумаг. Ожидаемая доходность акций. Риск ценных бумаг. Зависимость доходности портфеля от риска портфеля

13. Портфель ценных бумаг

1. Акции некоторой компании в предыдущие периоды имели следующую доходность:

Определите ожидаемую доходность акций.

1) 6 %;

2) 3 %;

3) 5 %;

4) 4,6 %;

5) 7 %.

2. Акции некоторой компании в предыдущие периоды имели следующую доходность:

Определите  риск ценных бумаг.

1) 15 %;

2) 14 %;

3) 13 %;

4) 11 %;

5) 10 %.

3. На графике представлена зависимость доходности портфеля от риска портфеля. Определите наиболее выгодную ценную бумагу.

                                                             

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) равнозначны;

5) несравнимы.

4. Есть две акции А и В. Их доходность характеризуется следующими данными:

	1-й месяц	2-й месяц	3-й месяц
Доходность акции А	0,05	0,13	0,09
Доходность акции В	-0,09	0,09	0,00

Определите суммарную доходность акций А  и В за 3 месяца.

1) 0,06;

2) 0,78;

3) 0,25;

4) 0,09;

5) 0,10.

5. Есть две акции А и В. Их доходность характеризуется следующими данными:

	1-й месяц	2-й месяц	3-й месяц
Доходность акции А	0,05	0,13	0,09
Доходность акции В	-0,09	0,09	0,00

Определите суммарный риск акций А и В за три месяца.

1) 0,323;

2) 0,286;

3) 0,269;

4) 0,448;

5) 0,621.

6. В портфеле инвестора находится пакет облигаций, купленный им 26.09.96 по цене 65,90% от номинала. Текущая дата – 14.10.96, текущая котировка – 77,05%. Определите номинальную доходность к погашению. Число дней в году принять равным 360.

1) 9,1%;

2) 8,6%;

3) 8,4%;

4) 9,0%;

5) 9,2%.

7. По известным временным рядам цен акций определить доходность портфеля ценных бумаг за период, если доли вложения в акцию А1 – 0,6, в А2 – 0,4.

1) 4,37%;

2) 5,01%;

3) 4,40%;

4) 4,35%;

5) 4,44%.

8. По известным временным рядам цен акций определить доходность портфеля ценных бумаг за период, если доли вложения в акцию А1 – 0,7, в А2 – 0,3.

1) 1,65%;

2) 1,72%;

3) 1,35%;

4) 1,98%;

5) 1,33%.

9. По известным временным рядам цен акций определить доходность портфеля ценных бумаг за период, если доли вложения в акцию А1 – 0,2, в А2 – 0,8.

1) 24,37%;

2) 25,01%;

3) 23,04%;

4) 24,35%;

5) 24,44%.

10. По известным временным рядам цен акций определить доходность портфеля ценных бумаг за период, если доли вложения в акцию А1 – 0,5, в А2 – 0,5.

1) -14,49%;

2) -15,60%;

3) -13,04%;

4) -14,98%;

5) -14,44%.

11. В таблице представлены статистические данные по ожидаемым доходностям активов и их доли в портфеле ценных бумаг. Определите математическое ожидание портфеля.