Экономика и менеджмент \ Финансовая и актуарная математика

Портфель ценных бумаг. Ожидаемая доходность акций. Риск ценных бумаг. Зависимость доходности портфеля от риска портфеля, страница 2

Условные обозначения акций

А1

А2

А3

А4

Доля актива в портфеле

0,2

0,3

0,4

0,1

Ожидаемая доходность

5%

10%

5%

20%

1) 5%;

2) 8%;

3) 7%;

4) 6%;

5) 9%.

12. В таблице представлены статистические данные по ожидаемым доходностям активов и их доли в портфеле ценных бумаг. Определите математическое ожидание портфеля.

Условные обозначения акций

А1

А2

А3

А4

Доля актива в портфеле

0,3

0,5

0,1

0,1

Ожидаемая доходность

30%

40%

50%

20%

1) 45%;

2) 38%;

3) 36%;

4) 61%;

5) 39%.

13. В таблице представлены статистические данные по ожидаемым доходностям активов и их доли в портфеле ценных бумаг. Определите математическое ожидание портфеля.

Условные обозначения акций

А1

А2

А3

А4

Доля актива в портфеле

0,2

0,4

0,1

0,3

Ожидаемая доходность

25%

63%

78%

46%

1) 55,4%;

2) 57,3%;

3) 58,2%;

4) 56,6%;

5) 59,8%.

14. В таблице представлены статистические данные по ожидаемым доходностям активов и их доли в портфеле ценных бумаг. Определите математическое ожидание портфеля.

Условные обозначения акций

А1

А2

А3

А4

Доля актива в портфеле

0,35

0,24

0,21

0,8

Ожидаемая доходность

30%

60%

10%

50%

1) 67,0%;

2) 67,3%;

3) 67,8%;

4) 67,2%;

5) 67,9%.

15. Инвестор вложил свои деньги равными долями в 4 акций компании. Используя данные таблицы, определите риск всего портфеля ценных бумаг.

Условные обозначения акций

А1

А2

А3

А4

Риск

4%

2%

7%

6%

1) 0,33%;

2) 0,51%;

3) 0,26%;

4) 0,29%;

5) 0,34%.

16. Инвестор вложил свои деньги равными долями в 4 акций компании. Используя данные таблицы, определите риск всего портфеля ценных бумаг.

Условные обозначения акций

А1

А2

А3

А4

Риск

14%

25%

37%

45%

1) 14,51%;

2) 11,38%;

3) 10,54%;

4) 15,01%;

5) 9,75%.

17. Инвестор вложил свои деньги равными долями в 4 акций компании. Используя данные таблицы, определите риск всего портфеля ценных бумаг.

Условные обозначения акций

А1

А2

А3

А4

Риск

10%

9%

7%

5%
Скачать файл