Экономико-математические методы и модели в финансовой деятельности. Оптимальный инвестиционный проект

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «Белорусский Государственный Экономический Университет»

, ,

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ

В ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лабораторный практикум

Минск 2011

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ .................................................................................................. 3

Лабораторная работа №                1. ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ................................................................... 4

Методические указания по выполнению работы ......................................... 9

Порядок выполнения работы ...................................................................... 10

Лабораторная        работа        №        2.        ЗАДАЧА    ОПТИМАЛЬНОГО

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА .......................... 14

Методические указания по выполнению работы ....................................... 22

Порядок выполнения работы ...................................................................... 25

Лабораторная работа № 3. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ... 31

Методические указания по выполнению работы ....................................... 32

Порядок выполнения работы ...................................................................... 34

Лабораторная работа № 4. АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕЙ ОБЛИГАЦИЙ ................. 42

Порядок выполнения работы ...................................................................... 43

Лабораторная работа №                        5. ОЦЕНКА РИСКА ЗАЁМЩИКА С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ            МЕТОДОВ           РЕГРЕССИОННОГО       И

ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА .............................................................. 48

Методические указания по выполнению работы ....................................... 51

Лабораторная работа №                        6. ОЦЕНКА РИСКА ЗАЁМЩИКА С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ        МНОЖЕСТВЕННОЙ   ДИСКРИМИНАНТНОЙ

МОДЕЛИ ............................................................................................................ 55

Методические указания по выполнению работы ....................................... 66

Лабораторная работа № 7. ТЕОРИЯ ПОРТФЕЛЯ ........................................... 67

Методические указания по выполнению работы ....................................... 69

Порядок выполнения работы ...................................................................... 71

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .................................................................................. 77

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный лабораторный практикум предназначен для студентов факультета финансов и банковского дела. Он включает вопросы анализа инвестиционных проектов, построения оптимального инвестиционного портфеля, анализ платежей облигаций, кредитного риска и др.

Здесь представлено 7 лабораторных работ по различным темам, которые содержат постановку задачи, варианты заданий, методические указания и порядок выполнения работы. В конце каждого задания имеется примерный план написания отчета по работе.

В процессе подготовки к выполнению лабораторной работы рекомендуется изучить необходимую литературу по теме, методические рекомендации, а также порядок выполнения работы.

От студентов требуется умение использовать пакет Microsoft Office Excel. В настоящее время все еще широко применяется версия 2003 года, также разработана версия 2007 и 2010 года. Более ранняя версия несколько отличается по оформлению от поздних. Это следует учитывать при подготовке к лабораторным работам. Некоторые различия описаны в указаниях.

Лабораторная работа№ 1

ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Постановка задачи.

Фирме нужно отобрать проекты из шести возможных. Для каждого проекта известна чистая текущая стоимость NPV_i и требуемые инвестиции I_kⁱ  для каждого года в течение пяти лет. Для финансирования проектов фирма выделяет суммы B_k для каждого года в течение пяти лет (см. табл. 1.1).

Таблица 1.1

Требуется: