Математична модель об'єкта (процесу, явища) містить у собі три групи елементів: 1) характеристику об'єкта, якому потрібно визначити (невідомі величини); 2) характеристики зовнішніх (щодо модельованого об'єкта) умов, що змінюються; 3) сукупність внутрішніх параметрів об'єкта.
Безлічі умов і параметрів можуть розглядатися як екзогенні величини (обумовлені поза рамками моделі), а величини, що невідомі — як ендогенні (тобто такі, котрі визначаються по допомозі моделі).
Математичну модель можна тлумачити як особливий перетворювач зовнішніх умов об'єкта Х (входу) на характеристики об'єкта Y (виходу), що повинні бути знайдені.
У залежності від способу вираження співвідношень між зовнішніми умовами, внутрішніми параметрами і характеристиками, що повинні бути знайдені, математичні моделі поділяються на двох груп: структурні і функціональні.
Об'єкт эконометрического дослідження - це економічна модель, представлена у виді ряду співвідношень типу тотожностей, рівнянь економічного поводження, інституціональних, технологічних залежностей.
Процес побудови і дослідження економічних моделей умовно можна представити наступними етапами:
1) предмодельный аналіз економічного об'єкта;
2) формулювання мети побудови моделі;
3) конструювання сукупності перемінних, необхідних для опису об'єкта;
4) визначення виду структурних рівнянь (специфікація моделі);
5) формулювання вероятностных гіпотез щодо випадкових збурювань структурних рівнянь у виді припущень про ковариационной матрицю випадкових збурювань;
6) побудова тимчасових рядів на основі спостережень перемінних, що беруть участь у моделі за минулі періоди;
7) аналіз тимчасових рядів з метою виявлення кореляційної залежності між рядами й автокореляції;
8) коректування залежностей (на основі попереднього аналізу), постульованих на кроці 4;
9) вибір методу оцінювання структурних коефіцієнтів моделі з урахуванням гіпотез про вероятностных властивості випадкових збурювань і характеру тимчасових рядів;
10) оцінка структурних коефіцієнтів обраним методом;
11) перевірка якості отриманих оцінок, а також гіпотез, що лягли в основу специфікації;
12) перевірка всієї моделі в цілому шляхом екстраполяції назад (на базисний період) і вперед (на період, що випливає за базисним і спеціально не включений у базу, для того щоб мати можливість перевірки). Для перевірки можна використовувати так називані коефіцієнти відповідності;
13) побудова неформальних сценаріїв розвитку подій на прогнозований період;
14) формалізація сценаріїв у термінах інструментальних і заданих перемінних, а також керованих параметрів;
15) одержання різноманітного прогнозу шляхом виконання імітаційних розрахунків за заданим значенням внесистемных перемінних і керованих параметрів;
16) неформальна інтерпретація отриманих результатів;
17) аналіз неузгодженості і коректування моделі.
З метою виконання предмодельного аналізу процесів пропозиції та попиту на конкурентному ринку розглянемо ринок з одного продукту. Об'єкт дослідження опишемо наступними перемінними. Нехай q1 – запитуване і q2 – запропонована кількість деякого продукту в деякий день на ринку, P – ціна, по якій полягають угоди.
Необхідні для побудови эконометрических моделей зв'язку між перемінними визначимо двома функціями: q1 = f(P) – функція попиту; q2 = g(P) – функція пропозиції.
Ринкове поводження виразимо умовою рівноваги
q1 = q2. (2.1)
По економічному змісті попит, пропозиція і ціна угоди не можуть бути негативними:
q1, q2, P > 0. (2.2)
Проводячи лінеаризацію функцій попиту та пропозиції, приходимо до паутинообразной моделі конкурентного ринку наступного виду:
q1 = a + b×P, (2.3)
q2 = c + d×P, (2.4)
де параметри a, b, c, d – необхідно оцінити (a, c, d > 0, b < 0).
Таким чином, одержали эконометрическую модель рівноважного ринку, задану співвідношеннями (2.1)-(2.4), що може бути досліджена відповідно до етапів, зазначеними в попередньому пункті.
1. Дати поняття економічної моделі.
2. Що таке эконометрическая модель?
3. Назвати етапи побудови і дослідження економічної моделі.
4. Якими співвідношеннями задається эконометрическая модель рівноваги ринку одного товару?
Дотримуємо позиції, що складає в тім, що эконометрические методи розроблені в зв'язку з оцінюванням параметрів економічних моделей. Необхідно відразу помітити, що досить серйозна економічна модель містить кілька рівнянь, а в кожнім рівнянні мається трохи перемінних і параметрів.
Для відносно повного розуміння методу найменших квадратів розглянемо елементарний випадок, коли модель представлена одним рівнянням із двома перемінними: X – фактор, що описує факторну ознаку; Y – фактор, що описує результуючий ознаку. Поставимо задачу перебування "адекватної" зв'язку між перемінними X і Y.
Перше (вихідне) припущення полягає в тому, що між факторами Х и У постулируется зв'язок виду X → Y (фактор X впливає на фактор Y):
Y = f(X). (3.1)
Співвідношення (3.1) означає, що виконано ідентифікацію перемінної X, що як впливає на перемінну Y.
Друге припущення складається в здійсненні специфікації форми зв'язку між Y і X. На цьому неформальному етапі залучаються змістовні розуміння, що повинні прояснити конкретний вид функціональної чи залежності підказати умови, яким повинні задовольняти параметри моделі.
Найпростішими прикладами функціональних залежностей між перемінними X і Y є:
лінійна,
Y = α + β×X, (3.2)
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.