Предмет, метод і задачі курсу «Економетрія». Основи економетричного моделювання. Найпростіша лінійна економетрична модель. Загальна лінійна модель, страница 16

7. Від способу включення фіктивної перемінної залежить і інтерпретація оцінки коефіцієнта при ній.

8. Коефіцієнт приватної визначається через звичайну кореляцію таким співвідношенням:

 .

7. ОМНК-оценка одержують мінімізацією по  суми

 .

8. Авторегрессионый процес першого порядку має вид:

 .

9. Для одержання оцінки  параметра  можна використовувати процедуру Кохрейна-Оркатта.

6.7. Питання до теми 6

1. Пояснити сутність явища мультиколлинеарности.

2. Дати поняття фіктивної перемінної.

3. Указати різницю між парною кореляцією і приватною кореляцією.

4. Дати поняття гетероскедастичности.

5. Охарактеризувати узагальнений метод найменших квадратів.

6. Привести спосіб обліку коррелированности помилок у різні моменти часу.

6.8. Основні терміни і поняття

Мультиколлинеарность Коефіцієнт приватної кореляції Узагальнений метод найменших квадратів

Фіктивна перемінна Гетероскедастичность Тест на гетероскедастичность

Список літератури, що рекомендується

1.  Gujarati D. Basic Econometrics. New York. 1988.

2.  Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладна статистика й основи економетрії. М., 1998.

3.  Грубер Й. Економетрія. Т1. — К.: “Астарта”, 1996 р.

4.  Джонстон Дж. Эконометрические методи. — М. Статистика, 1980.

5. Доугерти К. Введення в эконометрику. — М.: ИНФРА-М, 1997.
6. Дюк В. Обробка даних на ПК у прикладах. — СПб: Питер, 1997.

7.  Задорожный Г.В., Иващенко П.А. Эконометрика. Ч1. — Х.: ХИБМ, 1996.

8.  Задорожный Г.В., Иващенко П.А. Эконометрика. Ч2. — Х.: ХИБМ, 1996.

9.  Задорожный Г.В., Иващенко П.А., Тютюнникова С.В. Економічна безпека і тіньова економіка. – Х. – 1999.

10.  Иващенко П.А. Адаптація в економіці. -Х.: Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1986.

11.  Іващенко П.О., Семеняк І.В., Іванов В.В. Багатовимірні статистичні методи. — Х.: У "Основа" при Харк. ун-ті. 1992.

12.  Катышев П.К., Пересецкий А.А. Збірник задач до початкового курсу эконометрики. М., 1999. – 72 с.

13.  Кулинич О.І. Економетрія. -Хм.: "Поділля", 1997.

14. Лук'яненко I. М., Краснікова Л. I. Економетрика: Підручник. — К.: Тов. «Знання» КОО, 1998.
15. Лук'яненко I. М., Краснікова Л. I. Економетрика: Практикум з використанням  комп'ютера.-ДО.: Тов. «Знання» КОО, 1998.

16.  Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Початковий курс. -М., 1997.

17.  Наконечний С. І. Економетрія: Навчальний посібник. К., 1997. –352 с.

18.  Толбатов Ю.А. Економетрика. К., 1997.

19. Чупров А.А. Основні проблеми теорії кореляції. — М.: Госстатиздат, 1960.

ДОДАТОК

П1. Варіанти завдань до п. 3.5

Таблиця П.1