Практический курс банковского маркетинга. Задания и исходные данные к практическим занятиям. нализ разрывов сегментов рынка и выбрать подходящий рыночный сегмент для Маркетбанка, страница 12

  активы работающие (рисковые) (АР) – сумма средств, предоставленных кому-либо на тех или иных условиях, подразумевающих  возможность не возврата по каким - либо причинам (выданные кредиты, приобретение ценных бумаг, лизинг, факторинг).

  защита капитала (ЗК) – величина капиталовложений в имущество и материальную собственность банка (земля, недвижимость, оборудование, драгоценные металлы).

Для построения рейтинга используется система коэффициентов.

  Генеральный коэффициент надежности (К1)

К1 =  (31). Показывает, насколько рискованные вложения  банка в работающие активы  защищены его собственным капиталом. Представляет интерес для кредиторов банка.

  Коэффициент мгновенной ликвидации (К2)

К2 =  (32). Показывает, использует ли банк деньги клиентов в качестве собственных  кредитных ресурсов и, каким образом.

a)  в какой мере клиенты могут претендовать  на получение  процентов по остаткам на расчетном  и текущих счетах;

b)  в какой мере их платежные поручения обеспечиваются  возможностью банка быстро совершать платежи. Представляет интерес для клиентов.

  Кросс- коэффициент (К3)

К3 =  (33). Показывает,  какую степень риска допускает банк при использовании  привлеченных средств.

  Генеральный коэффициент ликвидности (К4)

К4 =  (34). Характеризует способность банка  при не возврате невыгодных займов удовлетворить требования кредиторов  в предельно разумный срок  (срок,  необходимый  руководителю банка для принятия решений и завершения  операций по продаже   имущества   и ценностей банка).

  Коэффициент защищенности капитала (К5)

К5 =  (35). Показывает,  насколько банк учитывает инфляционные процессы и какую долю  своих активов размещает в недвижимость, ценности, оборудование.

  Коэффициент фондовой капитализации (К6)

К6 =  (36). Характеризует эффективность работы банка, его способность наращивать собственный капитал за счет прибыли, а не дополнительной эмиссии акций.

Увеличение любого из показателей  свидетельствует  об улучшении положения банка. Для определения текущего  индекса надежности к коэффициентам применяется  процедура взвешивания и нормировки.  Используется  эвристический тип нормировки, который заключается в том, что коэффициент  каждого банка  делиться  на соответствующий  коэффициент гипотетического банка называемого «оптимально-надежным». Оптимально надежным  признается такой банк, который  поддерживает разумное соотношение между доходностью и риском. Оптимально надежным учреждением  можно считать  банк, который имеет следующие значения коэффициентов. К1 = 1;  К2 = 1; К3 = 3; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3. В процессе последующих  расчетов  каждый из коэффициентов анализируемого банка нужно разделить на соответствующий показатель  у  оптимально надежного банка, т.е. К1 на 1, К2 на 1, К3 на 3, К4 на 1, К5 на 1, К6 на 3. В завершении процедуры коэффициенты взвешиваются и суммируются. Система взвешивания  отражает мечту грамотного инвестора о нужном ему банке. Веса распределяются следующим образом: К1 = 45 %, К2 = 20 %, К3 = 10 %, К4 = 15 %, К5 = 5 %, К6 = 5 %. Итак, текущий индекс надежности (N) определяется по формуле 37:

N = 45 %К1 + 20 %К2 + 10 %К3 : 3 + 15 % К4 + 5 % К5 + 5% К6 : 3 (37)