Представление исходных данных. Визуализация многомерных данных в среде Statistica (Лабораторная работа № 1), страница 16

          3.  Генерация  псевдослучайных  реализаций  компонентов  ключевого вектора  осуществляется  методом  Монте-Карло.  Для  этого  в  пакете   Excel,   нажав  в  строке  Сервис -  Анализ  данных,  приходим  к  окну,  показанному  на  рис.5.

Рисунок 5  -  Окно  анализа  данных

          В  появившемся  окне  выделить  опцию  «Генерация случайных  чисел»  и  нажать  ОК.  Результат   этой  операции  -  на  рис.6.

Рисунок 6 – Генерация  псевдослучайных  чисел

          В  этом  окне  выбрать  вид  распределения:  нормальный;  число  переменных  -  1;  число случайных  чисел  - 10.  Для  «хорошего»  моделирования  требуется  намного  больший  объем  моделирования  (тысячи  реализаций),  но  в  обучающих  работах  вполне  достаточно  такой  выборки.  В  окне  «Параметры»  нужно  установить  значения  среднего  значения  и  стандартного  отклонения  (то же  самое,  что  СКО)  как  определенные  выше  компоненты  ключевого  вектора  и  рассчитанные  СКО.  В  «Параметрах  вывода»  надо указать  тот столбец,  где  будет размещаться  Ваш  результат.

          Естественно,  что  такая  процедура  должна  быть повторена  4  раза,  так  как   ключевой  вектор  содержит 4  компонента.  При  каждом новом   компоненте    в  окне  «Параметры»  выставляются  среднее значение  и СКО  соответствующего компонента.

          В  результате  получим  матрицу  разыгранных  компонентов  ключевого  вектора,  состоящую  из  10  строк  и  4  столбцов,  как  показано  в  табл.9.

Таблица  9   Разыгранные значения

44,40842	80,04515	14,35435	0,871859
43,77557	77,83886	14,60222	0,859073
43,67716	79,13967	14,68763	0,880799
44,588	79,33158	14,67618	0,879001
43,83157	78,92613	15,11189	0,875038
44,96873	78,60351	14,95273	0,853986
44,70225	78,09916	14,93439	0,868619
43,49033	78,05838	15,72831	0,885643
44,39558	78,91717	15,97617	0,865926
45,0898	76,48067	14,91426	0,883931

Записав  в   окне  формул  следующее  выражение 

   =D1*(20000*A1-10000*B1+35000*C1),  по  которому  вычисляется  функция стоимости  портфеля,  получим  столбец  рассчитанных  значений  этой  величины  для 10  розыгрышей  ключевого  вектора,  показанный  ниже.  

Необходимо отметить,  что  приведенные  в  описании работы  значения  будут отличаться  от получаемых  в  процессе выполнения  вследствие  псевдослучайного  алгоритма  реализации  случайных  чисел.

Вычислим  убытки  для  каждой  строки:   

 В  последней формуле текущая  стоимость портфеля  определяется  выражением 

В  приведенном  столбце  -  рассчитанные  убытки.

Упорядочим  последний  столбец  -  убытки  -  по  мере  уменьшения.

Для  сортировки  надо  выделить всю таблицу,  затем  нажать:  «Данные»- Сортировка и выйти  к  окну  «Сортировка  диапазона».  Последовательность  действий  показана  на  рис.  7  и  8.

Рисунок 7  - Выделенная  таблица  результатов

Рисунок 8  -  Окно сортировки

В окне  сортировки  указать  название столбца,  в  котором  производится  сортировка,  и  отметить  принцип  сортировки. 

Результат сортировки  показан  в последнем столбце  H  рис.7  и,  кроме  того,  приведен    отдельно  (ниже).