Что касается российского рынка, то пользователями Brain Maker Рго 3.12 стали уже около 200 банков, финансовых и торговых компаний, а в последнее время - и аналитические учреждения верхних эшелонов власти.
При решении аналитических задач, связанных с игрой на ГКО и других финансовых инструментах, нейронные сети используются в комбинации с каким-либо другим мощным пакетом технического анализа (как правило, с Metastock for windows).
Для решения каждой из основных финансовых задач подбирается программно-информационный комплекс, обеспечивающий решение задачи «Под ключ" - вплоть до цепочки первичного отбора и фильтрации данных. Например, для организации валютного дилинга используется новый комплекс Dow Jones Telerate Tradestation. Он включает получение в масштабе реального времени 40000 страниц финансовой информации Dow Jonesпо спутниковому каналу, всестороннюю аналитическую обработку программой Tradestation фирмы Omega Research, а также допускает подключение ряда дополнительных модулей прогнозирования и нелинейного анализа.
Для построения комплексных моделей, учитывающих качественные параметры (социальные, политические и др.); получили пакеты на основе нечеткой логики, и в первую очередь пакет Cubicalc. Фактически этот пакет представляет собой экспертную систему, позволяющую включать базу знаний и нечеткие правила. Пользуются популярностью также небольшие мобильные пакеты типа Fuzycalc. Этот пакет позволяет проводить быстрые оценочные вычисления при неточных и неполных входных данных.
Все чаще в последнее время Вгаin Маiкег Рго вытесняется более мощным комплексом программ Ward System Group. Установленные в 150 наиболее крупных банках и финансовых компаниях в США пакеты Ward представляют собой своего рода "конструктор" для аналитика, позволяющий формировать комплекс программ любой трудности по своему вкусу, наращивая его параллельно с ростом сложности задач.
Для увеличения скорости обработки сложных финансовых данных возможно использование нейроплат - ускорителей и специализированных программных продуктов типа NExpert Object или IDIS фирмы Information Discovery фирмы Neuron Data.
Приведенные выше пакеты необходимо адаптировать для работы с облигациями, поэтому целью данной работы является создание адаптированного пакета для работы на российском рынке облигаций.
На рис. 1.1. изображена структура программного продукта функциями которого являются управление портфелем ЦБ.
В системе используется информация следующих видов:
1) данные торгов по облигациям;
1.1) объем торгов;
1.2) даты торгов;
1.3) цены открытия и закрытия торгов;
1.4) число сделок по облигациям;
1.5) число торгуемых облигаций;
2) курс рубля;
3) ставки рефинансирования;
4) индексы РТС, DJ и т.д.
Блок приема информации из внешнего источника - этот блок выполняет задачи сбора и первичной обработки информации. Под первичной обработкой понимается конвертация полученной информации в формат блока «База данных», выборка необходимых для управления портфелем данных из множества получаемой блоком приема информации. Часть работ по выборке данных выполняет ЭВМ, а часть делает сам оператор системы.
Источниками информации выступают фирмы поставляющие информацию, в нашем случае мы получаем информацию от фирмы Rateinfo), также можно вводить информацию в базу данных полученную по факсу или используя internet.
«База данных» - этот блок аккумулирует все полученные данные и дополнительную финансовую информацию.
Рис. 1.1. Структурная схема системы анализа и управления на РЦБ
Блок «База знаний» - в этом блоке содержатся все необходимые для анализа и принятия решения по управления портфелем методы системного и технического анализа:
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.