Система управления портфелем ценных бумаг, страница 11

V - информация поступающая к оператору управляющему портфелем с мониторов портфеля и торгов.

«Заполнение заявки на предстоящие торги» - блок алгоритма в котором происходит заполнение заявок на продажу, покупку на аукционе, покупку на вторичных торгах, распределение средств полученных от продажи и погашения облигаций.

2 - заявка на торги: номера серий, количества ЦБ5 способы покупки, продажи и распределения средств при моделирование торгов.

«Выбор стратегии управления» - стратегию управления портфелем выбирает либо ЭВМ самостоятельно, либо оператор.

«Рекомендации по перевложению» - этот блок выдает рекомендации в виде таблицы перевложений, где указанны варианты перевложения или варианты покупки облигаций на наличные средства.

«Имитация торгов» - блок, осуществл яющий имита цию торгов по бумагам, указанным в заявке. Имитация торгов осуществляется по модели ведения операций с клиентами в инвестиционной компании «Энергокагштал».

М - данные полученные после моделирования торгов по портфелю: количество купленных (проданных) ЦБ, стоимость покупки (продажи) ЦБ.

2.3. Разработка алгоритмов и программ модуля имитационной модели брокера

Алгоритмы и программы этой системы включают алгоритмы и программы блоков «Заполнение заявки», «Имитация торгов», «Расчет показателей портфеля».

Заявка на осуществление покупок, продаж облигаций подается инвестором в клиентский отдел инвестиционной компании. Заполнение заявки происходит по следующему алгоритму:

1) заполняется дата исполнения заявки;

2) вид заявки (конкурентная, неконкурентная);

3) тип заявки (покупка, продажа);

Рис 2.3 Форма заяки на продажу неконкурентного вида при неконкурентной продаже выпольняются пункты 3.1, 3.2

3.1) серия продаваемых облигаций;

3.2) число продаваемых облигаций;

при неконкурентной покупке выполняются пункты 3.3, 3.4;

Рис 2.4 Форма на покупку конкурентного

3.3) серия покупаемых облигаций;

3.4) сумма на покупку облигаций;

при конкурентной покупке выполняются пункты 3.3, 3.4, 3.5, 3.6;

3.5) цена не больше которой следует купить облигации;

3.6) выбираются особые условия заявки;

при конкурентной продаже выполняется пункты 3.1, 3.2, 3.7, 3,6

3.7) Сумка не меньше которой следует продать облигации;

4) заполняется   заявка  на  распределение   средств   от  продажи   части облигаций;

Рис 2.5 Форма заяви на распределение средств от продажа

4.1) из предложенного списка выбирается продаваемая облигация;

4.2) из предложенного списка выбирается покупаемая облигация;

4.3) заносится процент средств от продажи который идет на   покупку;

5) заполняется заявка на распределение средств от погашения облигации;

5.1) заполняется по примеру пунктов 4.1 - 4.3, но вместо продаваемых облигаций выбираются погашаемые.

Модули заполнение заявок представляют собой подпрограммы на алгоритмическом языке Pascal. Каждый из этих модулей реализует либо заполнение покупки (Buy.раз), либо продажи (Sell.раз), либо распределения (Sel.раз).

После заполнения всех заявок происходит процесс их выполнения. Алгоритм выполнения заявок инвестора создан на основе правил выполнения заявок клиентов инвестиционной компании «Энергокапитал». Обобщенная словесная запись алгоритма приведена здесь.

1) Расчет процентов дилера и издержек;

2) Выполнение погашения облигаций из портфеля;

3) Выполнение заявок на продажу облигаций;

4) Перерасчет процентов дилера и издержек;

5) Выполнение распределения средств от продажи и погашения;

6) Выполнение заявок на покупку облигаций;

7) Перерасчет процентов дилера и издержек;

8) Заполнение результатов проведения торгов в таблицы статистики по
продажам, по покупкам, статистики по портфелю.