Статистическая проверка параметрических гипотез, страница 10

1. Требуется проверить гипотезу HoM[x]=M[h] против HaM[x]¹M[h].

2. Поскольку x~N(M[x],s[x]), h~N(M[h],s[h]), то ~N(M[x],), а ~N(M[h],). Рассмотрим СВ , которая имеет нормальное распределение (как линейная комбинация величин ~N и ~N). Если Ho верна, то ;  (если x и h независимы, то независимы  и ). Рассмотрим статистический критерий , который имеет нормальный закон распределения. Если Ho верна, то ; .

Таким образом, если гипотеза Ho верна, то критерий значимости U~N(0,1).

3. В случае, если Ho верна, наиболее вероятно, что критерий U=0. Если же верна HaM[x]¹M[h], то U будет принимать очень большие или очень маленькие значения. Малые по модулю значения U будем считать допустимыми, а большие по модулю значения – недопустимыми, т.е. критическими (см. рисунок).

Определим область критических значений  (ОКЗ) критерия U из условия: P{UÎОКЗ|Ho}=a.

 

Учитывая симметричность f(U) относительно нуля и то, что ОКЗ – двусторонняя, границы ОКЗ статистического критерия U определяются соотношениями: P{U<–Uкрит|Ho}=a/2 и P{U>Uкрит|Ho}=a/2, где Uкрит=Ua/2 – квантиль стандартного нормального распределения уровня a/2.

4. По формуле  определяется выборочное значение статистического критерия значимости .

5. Если –Ua/2<<Ua/2 , то гипотеза HoM[x]=M[h] считается согласующейся с результатами экспериментов (оснований для отклонения гипотезы нет). В противном случае, гипотеза HoM[x]=M[h] считается не согласующейся с результатами экспериментов, она отклоняется в пользу альтернативной гипотезы. Т.е. с вероятностью 1–a можно утверждать, что верна гипотеза HaM[x]¹M[h] . В случае, если ||>Ua/2 , при отклонении гипотезы Ho возможно была совершена ошибка 1-го рода, однако вероятность такой ошибки a»0.

Примечание. Если требуется проверить гипотезу HoM[x]=M[h] против HaM[x]<M[h] или против  HaM[x]>M[h]  ОКЗ для этих случаев выглядят так.

 

HoM[x]=M[h]; HaM[x]>M[h]                                  HoM[x]=M[h]; HaM[x]<M[h]

Проверка гипотезы о равенстве МО двух независимых СВ, имеющих нормальные законы распределения с неизвестными, но равными СКО

Пусть x~N(M[x],s[x]), h~N(M[h],s[h]), параметры s[x]=s[h] неизвестны.

1. Требуется проверить HoM[x]=M[h] против HaM[x]¹M[h].

где  n1 и n2 – объёмы выборок, s1 и s2 – значения несмещённых оценок СКО величин x и h. В случае, если Ho верна, t~t(n1+n2–2).

 
2. Для проверки HoM[x]=M[h] используется критерий значимости ,

3. Если Ho верна, то P{t=0}=max. Если же верна Ha, то t значительно отличается от нуля. Малые по модулю значения t считаются допустимыми, а большие – недопустимыми, т.е. критическими (см. рисунок).

Определим область критических значений  (ОКЗ) критерия t из условия: P{tÎОКЗ|Ho}=a. Учитывая симметричность f(t) и то, что ОКЗ – двусторонняя, границы ОКЗ критерия t определяются соотношением: P{t<–tкрит|Ho}=

 

=P{t>tкрит|Ho}=a/2, где tкрит=ta/2, n1+n2–2 – квантиль распределения Стьюдента.

4. Определяется выборочное значение  

5. Если ||<ta/2, n1+n2–2 , то Ho считается согласующейся с опытом, т.о. оснований для отклонения гипотезы нет; иначе, Ho считается не согласующейся с опытом, она отклоняется, и с вероятностью 1–a  верна гипотеза H.

Примечание. Если требуется проверить гипотезу HoM[x]=M[h] против HaM[x]<M[h] или против HaM[x]>M[h]  ОКЗ для этих случаев выглядят так:

 

HoM[x]=M[h] ; HaM[x]>M[h]                                        HoM[x]=Ao ; HaM[x]<M[h]