Суть алгоритма состоит в поддержании на выходе Y2 значения, максимально близкого к заданному (Y2*) с помощью регулирования управляемых переменных U1 и U2.
С целью оценки эффективности управления по предложенному алгоритму поставим следующий эксперимент: дважды произведем реализацию информационного режима при нормальной эксплуатации и при осуществлении ручного управления по предложенному алгоритму. Для каждого случая оценим выбранный критерий оптимальности управления. Если его значение при осуществлении ручного управления окажется меньше, чем в режиме нормальной эксплуатации, то можно говорить об эффективности управления по предложенному алгоритму.
Снятие данных в режиме нормальной эксплуатации при фиксированных управляемых переменных (U1 и U2) (данные peregrev.i10):
|
Рис. 39. Расчет ТЭП 1 при нормальной эксплуатации. |
Рис. 40. Расчет ТЭП 2 при нормальной эксплуатации. |
Снятие данных в режиме нормальной эксплуатации при осуществлении ручного управления по предложенному алгоритму рис. 10 (Y2* = 6) (данные peregrev.i11):
Рис. 41. Расчет ТЭП 1 при осуществлении ручного управления. |
Рис. 42. Расчет ТЭП 2 при осуществлении ручного управления. |
Из приведенных данных видно, что ручное управление оказалось более эффективным, т.к. значение ТЭП 2 (дисперсии Y2) уменьшилось на порядок и выбранное значение выходной переменной может быть поддержано с большей точностью.
Для того, чтобы сделать обоснованные суждения о виде и характере возмущений в исследуемом ТОУ, выбрать оптимальные интервалы съема данных и т.п. нам потребуются сведения об интервалах корреляции.
Произведем анализ данных, снятых в режиме нормальной эксплуатации при фиксированных управляемых переменных (U1 и U2) (данные peregrev.i12):
Рис. 43. Расчет средних значений X1 и X2. |
Рис. 44. Расчет числа пересечений реализацией X1(t) линии, соответствующей среднему значению процесса. |
Рис. 45. Расчет числа пересечений реализацией X2(t) линии, соответствующей среднему значению процесса. |
Интервал корреляции (время затухания автокорреляционной функции случайного процесса) может быть грубо оценен через соотношение:
,
где N0 – число пересечений реализацией x(t) за T время линии, соответствующей среднему значению процесса.
Для X1: N01=25, c
Для X2: N02=19, c
Число ординат автокорреляционных функций n = 10.
Интервал дискретизации съема данных для вычисления n ординат автокорреляционной функции может быть оценен с помощью соотношения: .
с; с.
Выберем в качестве интервала дискретизации и произведем снятие данных (данные peregrev.i13). По полученным данным построим авто- и взаимнокорреляционные функции и произведем уточнение интервала корреляции.
Рис. 46. График автокорреляционных функций. |
Рис. 47. График взаимнокорреляционной функций. |
Уточненные значения интервалов корреляции могут быть вычислены с использованием следующего соотношения:
, где - интервал дискретизации, n – количество ординат автокорреляционной функции, за которые она затухает.
с; с
Выберем в качестве интервала дискретизации и произведем повторное снятие данных (данные peregrev.i14) с уточнением интервала корреляции:
Рис. 48. График автокорреляционных функций. |
Рис. 49. График взаимнокорреляционной функций. |
Уточненные значения интервалов корреляции:
с; с
Для математического описания и получения статических характеристик ТОУ, выходная переменная которого зависит от многих входных переменных, наиболее совершенными являются экспериментально-статистические методы. Аппарат корреляционного и регрессионного анализов позволяет получить математическое описание объекта в виде полинома заданного вида, связывающего входные и выходные переменные в статическом режиме. Полученная зависимость называется уравнением регрессии.
С целью накопления исходного статистического материала поставим пассивный эксперимент. Он основан на регистрации контролируемых параметров процесса в режиме нормальной эксплуатации работы объекта без внесения преднамеренных возмущений. Для увеличения точности регрессионной модели необходимо оптимальным образом выбрать интервал съема данных . В частности, если при любых интервалах корреляции взаимная ковариация между переменными отсутствует, оптимальный выбор должен производиться из условия , j=1,k, где - интервал корреляции (время затухания) процесса Xj(t). т.е интервал между соседними отсчетами должен, быть (больше чем время затухания автокорреляционной функции самого "медленного" случайного процесса. В этом случае величины выборочной дисперсии стремятся к 0, что ведет к увеличению объема доверительной области, которая с заданной вероятностью накрывает неизвестные истинные значения коэффициентов, входящих в уравнение регрессии. Однако не имеет смысла делать много больше времени , т.к. при этом продолжительность эксперимента существенно возрастает, а величины выборочных дисперсий практически не меняются.
Для оценки работоспособности полученной регрессионной модели часто вычисляют множественный коэффициент корреляции (характеризует тесноту связи между входными и выходной переменной), т е анализируют разность между единицей и величиной отношения дисперсии внешнего шума к выборочной дисперсии выходной переменной, рассчитанной относительно своего среднего значения. Можно считать регрессионную модель достаточно точной, если множественный коэффициент корреляции более 0.86.
В моменты времени t1, t2,..., tn, разделенные интервалом будем измерять значения входных переменных X1, X2, U1, U2 и выходных переменных Y1, Y2. Полученные данные будем использовать для нахождения оценок регрессионной модели и оценки дисперсии внешнего шума.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.