Другие предметы \ Финансовый анализ

Экономико-математические методы и модели в финансовой деятельности. Оптимальный инвестиционный проект, страница 7

Номер финансового инструмента

Момент вложения

денег в

финансовый инструмент, мес.

Момент получения дохода, мес.

Эффективная доходность, %

Уровень финансового риска

i

ti

Ti

ri

Ri

1

0

1

1,20%

1

2

0

2

3,50%

3

3

0

3

5,80%

8

4

0

6

11,00%

6

5

1

2

1,20%

1

6

2

3

1,20%

1

7

2

4

3,50%

3

8

3

4

1,20%

1

9

3

6

5,80%

8

10

4

5

1,20%

1

11

4

6

3,50%

3

12

5

6

1,20%

1

Требуется минимизировать начальные вложения в инвестиционный фонд. При этом средневзвешенный уровень риска в течение каждого из шести месяцев не должен превышать 5.

Варианты заданий

Вариант 1.

Для финансирования некоторого проекта фирма создает инвестиционный фонд, чтобы через месяц получить 100 д.е., через 2 месяца – 50 д.е., через 4 – 150 д.е., через 5 – 40 д.е. и через 6 месяцев – 200 д.е. При этом существует возможность вкладывать деньги в 12 различных финансовых инструментов (табл. 2.2). Требуется минимизировать начальные вложения в инвестиционный фонд. При этом средневзвешенный уровень риска в течение каждого из шести месяцев не должен превышать 6.

Таблица 2.2

i

ti

Ti

ri

Ri

1

0

1

7,53%

5

2

0

2

1,94%

2

3

0

5

7,29%

4

4

1

2

3,65%

6

5

1

6

1,35%

1

6

2

4

7,71%

5

7

3

4

8,00%

8

8

4

5

6,97%

4

9

4

5

14,92%

10

10

4

6

13,65%

8

11

5

6

2,11%

3

12

5

6

10,02%

8

Вариант 2.

Для финансирования некоторого проекта фирма создает инвестиционный фонд с целью через 2 месяца получить 340 д.е., через 3 месяца – 70 д.е., через 5 месяцев – 130 д.е. и через 6 месяцев – 550 д.е. При этом существует возможность вкладывать деньги в 12 различных финансовых инструментов (табл. 2.3). Требуется минимизировать начальные вложения в инвестиционный фонд. При этом средневзвешенный уровень риска в течение каждого из шести месяцев не должен превышать 8.

Таблица 2.3

Скачать файл