Другие предметы \ Финансовый анализ

Экономико-математические методы и модели в финансовой деятельности. Оптимальный инвестиционный проект, страница 36

Номер наблюдения

Уровень дефолта

Фина

нсовые коэффициенты

x1

x2

x3

16

3

4,34

0,83

0,64

17

4

1,15

1,62

1,23

18

1

2,84

1,78

0,97

19

4

1,2

1,1

1,48

20

3

2,17

1,5

0,93

21

2

3,79

1,53

1,06

22

3

1,18

0,85

1,34

23

1

2,16

1,14

0,51

24

4

3,63

2,04

1,26

25

2

4,32

0,81

0,47

26

2

1,92

1,38

0,5

27

1

3,33

0,92

1,54

28

2

1,8

2,05

1,27

29

2

3,1

1,9

1,45

30

1

3,14

1,91

0,8

xi0

3,49

2,19

1,24

Методические указания по выполнению работы

Упорядочим наблюдения по возрастанию фактора z.

Для каждой из четырех групп наблюдений для каждого финансового коэффициента с помощью функций СРЗНАЧ и СТАНДОТКЛОН нужно найти средние значения xks и стандартные отклонения s ks , где s – номер группы, k – номер финансового коэффициента.

         Вектор xs = (x1s; xs2; x3s ) – центроид группы s.

 Оценим близость вектора x= (x10; x20; x30 ) заданных финансовых коэффициентов потенциального заемщика к центроидам xs = (x1s; xs2; x3s ) каждой из четырех групп по формуле:

                               Dx, xs  =  x10s−1sx1s 2 +  x20s−2sx2s 2 +  x30s−3sx3s 2 . (6.1)

Потенциального заемщика относят к той группе, для которой значение

Dx, xs  минимально.

          

План отчета.

1.  Запишите фамилию, имя, название группы, номер варианта.

2.  Запишите результаты расчетов xs = (x1s; x2s ; x3s ), Dx, xs , s =1,3. Дайте

                                                                                                                                               

ответ на вопрос задачи.

Лабораторная работа № 7

ТЕОРИЯ ПОРТФЕЛЯ

Постановка задачи.

На финансовом рынке имеются акции трех компаний. Известны годовые доходности rik этих акций за 12 лет (табл. 7.1).

Таблица 7.1

Скачать файл