Экономика и менеджмент \ Экономический риск

Загальні принципи аналізу ризику. Відношення людей до ризику, страница 11

ВОК - від збільшення частки основних коштів шляхом індексації в статутному фонді

ВОК=(ОК/СФо)100%,

ОК=ОКО-

-ОКБ(СФо/СФБ)

ОК- зміна основних коштів з урахуванням збільшення статутного фонду; ОКБ, ОКО-основні кошти, СФБ, СФ0 - статутний фонд

ВНБ - від збільшення частки незакінченого будівництва в майні

ВНБ=(НБ/Мо)100%, НБ=НБо-НББ(Мо/Мв)

НБ - збільшення незакінченого будівництва з урахуванням збільшення майна; НБ0, НББ - незакінчене будівництво; МБ,Мо - майно

ВЧПВР - від зниження частки промислово-виробничих робочих (ПВР) у загальній кількості робітників

ВЧПВР=(ЧПВР/ЧПВР0)100%, ЧПВР=Чо-ЧБ(ЧПВРо/ЧПВРБ)

ЧПВР- зменшення ПВР з урахуванням зміни загальної чисельності; Чо, ЧБ - загальна чисельність; ЧПВРо, ЧПВРБ - частки ПВР у загальній кількості робітників

Примітка. Індекс Б - базовий період, О - очікуваний період

На основі вихідних даних, наведених у табл. 4.22, зробити оцінку потенційних клієнтів і вибрати кращого. Середній рівень кредитного ризику розрахувати як середньозважене за ймовірностями. Ймовірності втрат усіх видів взяти за 1/9.

Таблиця 4.22 - Вихідні дані

Потенційний клієнт

Показник

СО, СБ,,грн.

ЦО, ЦБ, грн.

НВО, НВБ, грн.

ЗПО, ЗПБ, тис. грн.

ВО, ВБ, тис. грн.

НЗВО, НЗВБ, тис. грн.

КЗО, К3Б, тис. грн.

ДЗО, Д3Б, тис. грн.

33О, 33Б, тис. грн.

ОКО, ОКБ, млн. грн.

СФО, СФБ, млн. грн.

НБ0, НББ, тис. грн.

МО,МБ, млн. грн.

ЧО, ЧБ, чол.

ЧПВРо, ЧПВРБ, чол.

А

100;150

290;250

60;35

85;60

220;190

55;24

50;30

60;45

110;100

2,5;2.1

2,6;2,4

1,4;1,2

3,2;2,9

310;280

190;180

Б

165;125

255;235

60;35

95;70

155;125

70;55

17;13

90;72

135;122

3,5;3,1

2,9;2,6

2,1;2,7

3,8;3,3

340;320

190;180

Розрахуємо показники ризику неповернення кредиту клієнтом А:

С=190 - 150 (290/250)=16 грн, ВС=(16/290) 100%=5,52 %

НВ=60-35(190/150)=15,67 грн, ВНВ=(15,67 /190)100%=8,25%

ЗП= 85– 60(220/ 190)=15,53 тис. грн, ВЗП=(15,53/220)100%=7,06%

НЗВ=55-24(220/190)=27,21 тис. грн, ВНЗВ=(27,21 /220)100%=12,37%

КЗ=50-30(60/45)=10 тис. грн, В3=(10/60)100%=16,7%

В=220-190(110/200)=11 тис. грн, В3З=(11/110)100%=10%

ОК=2,5-2,1(2,6/2,4)=0,23 млн. грн, ВОК=(0,23/2,6)100%=8,85%

НБ=1,4-1,2(3,2/2,9)=0,076 тис. грн, ВНБ=(0,076/3,2)100%=2,37%

ЧПВР=310-280(190/180)=14,4≈14 чол., ВЧПВР=(14,4/190)100%=7,6%

Розрахуємо показники ризику неповернення кредиту клієнтом Б:

С=165 - 125 (255/235)=29,36 грн, ВС=(29,36/255) 100%=11,5 %

НВ=60-35(165/125)=13,8 грн, ВНВ=(13,8/165)100%=8,36%

ЗП= 95 – 70(135/ 125)=8,2 тис. грн, ВЗП=(8,2/135)100%=6,07%

НЗВ=70-55(155/125)=1,8 тис. грн, ВНЗВ=(1,8/155)100%=1,16%

КЗ=17-13(90/72)=0,75 тис. грн, В3=(0,75/90)100%=0,83%

В=155-125(135/122)=16,68 тис. грн, В3З=(16,68/135)100%=12,36%

ОК=3,5-3,1(2,9/2,6)=0,042 млн. грн, ВОК=(0,042/2,9)100%=1,46%

НБ=2,1-1,7(3,8/3,3)=0,14 тис. грн, ВНБ=(0,14/3,8)100%=3,75%

ЧПВР=340-320(190/180)= 2,2≈2 чол., ВЧПВР=(2,2/190)100%=1,17%

За результатами складемо таблицю розподілу кредитного ризику (табл. 4.23)

Таблиця 4.23 – Розподіл кредитного ризику

Втрата

Рівень втрати клієнтами, %

А

Б

ВС

5,52

11,5

ВНВ

8,25

8,36

ВЗП

7,06

6,07

ВНЗВ

12,37

1,16

В3

16,7

0,83

В3З

10

12,36

ВОК

8,85

1,46

ВНБ

2,37

3,75

ВЧПВР

7,6

1,17

Середньозважений рівень кредитного ризику клієнта А дорівнює 8,75%, а клієнта Б – 5,18%. Кращим є клієнт, у якого рівень ризику нижчий, тобто клієнт Б.


         Висновки

Скачать файл