Оценка и управление ликвидностью коммерческого банка. Общая организационно-экономическая характеристика АСБ «Беларусбанк», страница 13

Итак, зададим максимально возможное значение для сумм, планируемых к привлечению – 6 000 млн.белорусских рублей. В качестве минимальной границы будем рассматривать отказ от привлечения средств. Шагом для составления сценариев деятельности выберем интервалы с шагом 1 000 млн.рублей. Используя формулу простых процентов не сложно рассчитать сумму ежедневных выплат, так как вся сумма погашается только в конце периода, то ежедневный платеж (потенциальное обязательство) состоит только из выплаты процентов по долгу. Таким образом, мы имеем шесть сценариев развития события (Табл. 2.3.).

Таблица 2.3

Варианты возможного развития событий по привлечению денежных средств в филиале

  Продолжение Таблицы 2.3.

Как уже отмечалось, наиболее оптимальный сценарий поведения банка должен удовлетворять заданным ограничениям на ликвидность. В качестве такого ограничения примем предложенный К.Узких интервал допустимых значений для коэффициента ликвидности (0,95≤К_L≤1,20). Другими словами, банковская организация может иметь некоторый дефицит ликвидности, не превышающий 5% превышения обязательств банка над его требованиями, только при условии покрытия возникшего дефицита ликвидности в кратчайшие сроки. Максимально возможный профицит ликвидности установим на уровне 20% превышения требований банка над его обязательствами.

Теперь дополним уже имеющиеся данные о размерах расчетных величин требований и обязательств филиала величиной потенциальных обязательств для каждого отдельного сценария развития событий (табл. П.11.1 - табл. П.11.6.). На основании рассмотренной ранее методики рассчитаем коэффициент ликвидности по каждому сценарию (табл. П.11.1. - табл. П.11.6.) и полученные результаты сведем в таблицу (Табл. 2.4.).

Основной критерий оптимизации в данном методе – максимальное значение позиции ликвидности, то есть максимальная прибыль от совершаемых операций. Тогда следует отметить, что при рассмотрении возможных сценариев максимальная прибыль достигается в последнем наборе условий, а минимальная в первом. Отметим также, что оптимальный набор должен удовлетворять заданным ограничениям на ликвидность.

Таблица 2.4

Сводная таблица значений коэффициента ликвидности филиала №214 АСБ «Беларусбанк» г. Новополоцк

Итак, методом перебора выясняем, что первое значение коэффициента ликвидности меньшее 1,20 и большее 0,95 при условии, что средний уровень позиции ликвидности наибольший принадлежит сценарию номер 4. Другими словами, филиал имеет возможность без особого риска для уровня своей ликвидности в рассматриваемом периоде привлечь дополнительно 3 000 млн. рублей.