1.13-14.23.)
Таким образом слева от точки выполняется неравенство , а справа Как известно таким образом производная ведет себя в окрестностях минимума.
Следовательно, определенный экстремум соответствует минимуму величины Фn.
Перейдем к условной оптимизации Фn, n-1 при оптимальном значении перехода. Это выражение может быть получено в результате следующих преобразований:
Проведя группировку, получим . Разрешив последнее выражение относительно , приходим к выражению
(1.12-13.24.).
Вернемся к определению оптимальных условий перехода для следующей (вниз по иерархии испытаний) границы.
В предположении того, что W0n-2 известно, для целевой функции можно записать
(1.12-13.25.)
Дифференцируя Фn, n-1-1 по W0,n-1 и приравнивая полученную производную нулю, находим условие оптимального перехода от n-2-го уровня к n-1-му уровню, аналогичное предыдущему условию (1.12-13.18.). Как и выше выделим в уравнения для целевой функции отдельные слагаемые, в данном случае, как видно из (1.12-13.25.) их будет три. Производная от первого слагаемого уже было расписана выше (в данном случае она будет равна нулю).
(1.12-13.26.)
Производная от третьего слагаемого будет иметь вид:
(1.12-13.27.)
Учитывая равенство нулю первого слагаемого, производная от целевой функции будет иметь вид
(1.12-13.28)
Приравнивая полученное выражение нулю и проведя преобразования (так же как это было сделано выше) приходим к выражению
(1.12-13.29.)
Аналогично получим условие оптимального перехода от любого i–1 - го уровня к i -му уровню при i = 2, ..., n:
(1.13-14.30.)
откуда
(1.13-14.31.)
Полученные соотношения имеют четкий физический смысл. Действительно, заданный отрезок траектории (WЗ-W0) можно пройти за минимальное время, если скорость роста W при этом максимальна. Условие (1.13-14.30.) как раз и обеспечивает максимальную скорость движения (рисунок 1.13-14.1.). Если движение начинается с некоторой точки W0,i1 < W0,I*t, в которой скорость движения по i - й кривой динамики эффективности выше, чем скорость движения по i-1 -й кривой, то на отрезке траектории (W0i*t—W0i1) происходит потеря времени. Аналогичная картина наблюдается, когда (W0i2>W0i*t).
Величина оптимального времени Т* определится как
(1.13-14.32.)
Условие оптимального перехода в виде равенства производных текущей эффективности предыдущего и последующих уровней получается и в том случае, когда все уровни описываются логистическими моделями роста эффективности, или часть уровней иерархии испытаний описывается экспоненциальными моделями, а часть - логистическими, а также когда показатели роста эффективности экспоненциальных моделей являются произвольными функциями времени θi(t).
1.13-14.2.2. Оптимальный переход между уровнями испытаний при описании уровней логистическими моделями
Приведем без вывода выражения для условия оптимального перехода от i–1 - го к i - му уровню испытаний для случая, когда оба уровня описываются логистическими моделями.
В этом случае условие равенства производных в точке перехода запишется как
(1.13-14.33.)
Откуда, проведя преобразования
получим
(1.13-14.34.)
В случае, когда модели динамики эффективности описываются экспоненциальными моделями с показателями роста эффективности в виде произвольных функций времени, т.е. условие оптимального перехода принимает вид
, (1.13-14.35)
и
.
(1.13-14.36.)
1.13-14.2.3. Оптимальные точки перехода между уровнями испытаний с учетом случайного характера параметров динамики эффективности
Рассмотрим теперь задачу определения оптимальных точек перехода с учетом случайного характера параметров динамики эффективности. Для этого заменим случайную модель динамики эффективности осредненной неслучайной моделью и будем решать задачу как детерминированную задачу динамического программирования. В качестве критерия оптимальности выберем среднее значение времени испытаний (1.10-12.54.).
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.