Структурный анализ в решениях последовательных данных: Учебное пособие (Многовариантная алгоритмизация и применение сглаживающих фильтров. Теоретические основы структурного анализа), страница 49

Необходимо отметить, что для получения сигнальных линий в этих примерах использовали CЭС с настройкой a.

Таблица 4.3 – Результаты поиска настройки aпри построении

 сигнальной линии (значения критерия R)

На рисунках 4.6, 4.7 приведены реализации серы в чугуне и МБК,  их разнотемповые сглаженные кривые, а на нижних графиках этих рисунков показаны MACD и их сигнальные линии.

Рисунок 4.6 – Реализация серы в чугуне, разнотемповые сглаженные

кривые  (верхние графики) и MACD с сигнальной линией (нижние графики)

Рисунок 4.7 – реализация МБК и индикаторы распознавания особых точек 

4.3 Примеры использования других осцилляторов

для распознавания особых точек

Для распознавания моментов изменения тенденций на исследуемых реализациях данных с помощью осцилляторов существуют общие правила, которые заключаются в следующем:

1). Кривая осциллятора вышла за зону перекупленности/перепроданности для рыночных объектов или зону технологических (или иных) ограничений. (Будем называть такую зону, как уже было сказано ранее, для любого объекта критической). Это сигнализирует о том, что тенденция потеряла свою силу и возможен разворот.

2). Кривая осциллятора повторила выход за критическую зону, но ее размах не достиг предыдущего критического значения. В такой ситуации для большей уверенности, что разворот произошел, необходимо проследить за поведением самой исследуемой реализации.

3). Если кривая осциллятора и исследуемая реализация имеют расхождение в тенденциях, то можно принимать торговое или иное решение.

Если хотя бы одно из перечисленных условий не выполнено, лучше воздержаться от принятия решения и подождать, пока тенденция на исследуемой кривой действительно покажет изменение.

Рассмотрим результаты использования самых популярных в техническом анализе осцилляторов.

 Момент (М) и Норма Изменения (ROC) характеризуют скорость и темп изменения значений ряда и рассчитываются по простым соотношениям (3.9), (3.10). Эффективность использования этих индикаторов, как и других осцилляторов, во многом определяется правильно выбранной настройкой – длиной анализируемого отрезка на исходной реализации. При выборе настроечного параметра в качестве критерия использовалось, как и ранее, среднемодульное отклонение (СМО). При этом учитывалось количество выделенных ложных и число пропущенных особых точек на исследуемой реализации.

Приведем результаты поиска настроечных параметров Момента (М) и Нормы Изменения (ROC) для некоторых реализаций данных, расшифровка которых была сделана выше (см. таблицу 4.4). Примеры применения М даны на рисунках 4.8 и 4.9.

На рисунке 4.10 приведены аналогичные кривые для МБК.

Анализ кривых показывает, что когда на реализации появляется изменение тенденции, Момент пересекает нулевую отметку и устремляется ниже или выше ее; перед пересечением нулевой линии кривая осциллятора достигает критической области. Когда на анализируемой реализации наблюдается боковой тренд, кривая осциллятора колеблется вблизи нулевой отметки, многократно пересекая ее.

Таблица 4.4 - Поиск настроечных параметров Момента и ROC