Структурный анализ в решениях последовательных данных: Учебное пособие (Многовариантная алгоритмизация и применение сглаживающих фильтров. Теоретические основы структурного анализа), страница 47

Метод прямого и обратного сглаживания с помощью РЭСI осуществляется по формулам, представленным ниже. Сглаживание в прямом направлении делается по соотношению:

                  .               (4.1)

Для сглаживания в обратном направлении используется эта же формула:

                 .                  (4.2)

Как и в (3.5) - (3.8) a и b - настроечные параметры.

Условно-образцовая кривая строится по значениям, полученным следующим образом:                                            

                                                                                 (4.3)

Ниже приведены примеры построения условно-образцовых кривых  для реализаций переменных, характеризующих работу как технологических, так и рыночных, и банковских систем. Для выделения условно-образцовой кривой использовался РЭСI, наилучшие значения настроечного параметра a для которого определялись с применением двухкомпонентного критерия, описанного в главе 2 с помощью выражений (2.49) – (2.55). Значения двухкомпонентного критерия для различных a, рассчитанные на различных реализациях, приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Значения двухкомпонентного критерия для выбора

наилучшего a

Двухкомпонентный критерий в таблице 3.1 рассчитан для следующих показателей работы объектов: температуры стали на выпуске из конвертора (в градусах Цельсия) – Т; содержания кремния – siи серы - s в чугуне на выпуске из доменной печи (в процентах); процента семидневного межбанковского кредита – МБК; объема продаж товаров торгового предприятия (в тысячах рублей) – V. Выделенные жирным шрифтом значения двухкомпонентного критерия соответствуют наилучшей настройке µ.

На рисунках 4.1, 4.2, 4.3  приведены реализации кремния в чугуне на выпуске из доменной печи,  процента семидневного межбанковского кредита и объема продаж торгового предприятия и построенные условно-образцовые кривые с выделенными на них особыми точками.

Рисунок 4.1 – Реализация кремния в чугуне с ее условно-образцовой кривой с выделенными особыми точками

Рисунок 4.2 – Реализация процента семидневного межбанковского

кредита и ее условно-образцовая кривая с выделенными

особыми точками

Рисунок 4.3 – Реализация объема продаж торгового предприятия

Цифры у особых точек на рисунке 4.3 соответствуют их координатам по оси абцисс.

4.2  Примеры использования двух разнотемповых

скользящих средних и осциллятора MACD

для выявления моментов изменения тенденций

Использование разнотемповых скользящих средних для распознавания моментов изменения тенденций предполагает предварительный выбор их настроечных параметров – длину отрезков скольжения m₁ и m₂ для САС или a₁ и a₂ для СЭС и РЭС, которые в менее и более инерционных скользящих средних отличаются в 2-4 и более раз. Первое из них называется быстрым скользящим средним, а второе медленным. Смена тенденции произошла, если: 1). Быстрое скользящее среднее пересекло исходную реализацию, а вслед за этим медленное скользящее среднее пересекло эту же реализацию. Первое пересечение сигнализирует о появлении особой точки, но для принятия решения необходимо подождать пока произойдет второе пересечение, которое является подтверждением того, что смена тенденций произошла. 2). Быстрое и медленное скользящие средние пересеклись, а дальше наблюдается их устойчивое расхождение.